Validace ratingového modelu 782

Všeobecné informace

• Ratingový model: 261
• Výběr: 9
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 95
• Brier Skill Score: 0.4095
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	56	41	0.5696	0.7321	0.6162	0.8481	0.6071	0.8393	0.7375	0.6156	0.8750
2	58	14	0.1439	0.2414	0.1313	0.3515	0.1379	0.3621	0.2400	0.1461	0.3539
3	113	13	0.0379	0.1150	0.0562	0.1739	0.0619	0.1770	0.1154	0.0619	0.1770
4	143	8	0.0379	0.0559	0.0183	0.0936	0.0210	0.0979	0.0569	0.0210	0.0946
5	156	8	0.0152	0.0513	0.0167	0.0859	0.0192	0.0897	0.0565	0.0256	0.0931
6	145	8	0.0153	0.0552	0.0180	0.0923	0.0207	0.0966	0.0543	0.0207	0.0900
7	152	2	0.0000	0.0132	−0.0050	0.0313	0.0000	0.0329	0.0130	0.0000	0.0329
8	177	1	0.0076	0.0056	−0.0054	0.0167	0.0000	0.0169	0.0065	0.0000	0.0226

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8464
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8025
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8902
• Bootstrap – průměr: 0.8482
• Bootstrap – dolní limit: 0.7984
• Bootstrap – horní limit: 0.8869

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3103
• Bootstrap – průměr: 0.3019
• Bootstrap – dolní limit: 0.2572
• Bootstrap – horní limit: 0.3420

IER

• Hodnota: 0.3149
• Bootstrap – průměr: 0.3292
• Bootstrap – dolní limit: 0.2432
• Bootstrap – horní limit: 0.4226

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8