Validace ratingového modelu 780

Všeobecné informace

• Ratingový model: 260
• Výběr: 9
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 95
• Brier Skill Score: 0.3947
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	46	35	0.7143	0.7609	0.6376	0.8841	0.6304	0.8696	0.7591	0.6304	0.9027
2	58	18	0.1212	0.3103	0.1913	0.4294	0.1897	0.4310	0.3117	0.1888	0.4056
3	141	16	0.0606	0.1135	0.0611	0.1658	0.0638	0.1702	0.1099	0.0601	0.1668
4	136	9	0.0000	0.0662	0.0244	0.1080	0.0294	0.1103	0.0653	0.0329	0.1142
5	161	8	0.0000	0.0497	0.0161	0.0833	0.0186	0.0870	0.0508	0.0186	0.0870
6	93	5	0.0000	0.0538	0.0079	0.0996	0.0108	0.1075	0.0543	0.0215	0.1024
7	166	3	0.0000	0.0181	−0.0022	0.0383	0.0000	0.0422	0.0175	0.0000	0.0361
8	199	1	0.0000	0.0050	−0.0048	0.0148	0.0000	0.0151	0.0058	0.0000	0.0201

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8495
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8070
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8919
• Bootstrap – průměr: 0.8500
• Bootstrap – dolní limit: 0.8091
• Bootstrap – horní limit: 0.8900

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3128
• Bootstrap – průměr: 0.3016
• Bootstrap – dolní limit: 0.2423
• Bootstrap – horní limit: 0.3593

IER

• Hodnota: 0.3094
• Bootstrap – průměr: 0.3214
• Bootstrap – dolní limit: 0.2417
• Bootstrap – horní limit: 0.4087

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8