Validace ratingového modelu 778

Všeobecné informace

• Ratingový model: 260
• Výběr: 9
• Velikost výběru: 250
• Počet defaultů: 20
• Brier Skill Score: 0.3249
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9639

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	11	7	0.7143	0.6364	0.3521	0.9206	0.3636	0.9091	0.6618	0.3636	0.9091
2	19	4	0.1212	0.2105	0.0272	0.3938	0.0526	0.4211	0.1963	0.0526	0.3961
3	32	3	0.0606	0.0938	−0.0072	0.1947	0.0000	0.2188	0.0900	0.0148	0.1563
4	29	3	0.0000	0.1034	−0.0074	0.2143	0.0000	0.2414	0.1100	0.0345	0.2069
5	44	2	0.0000	0.0455	−0.0161	0.1070	0.0000	0.1136	0.0416	0.0000	0.1136
6	22	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	44	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	49	1	0.0000	0.0204	−0.0192	0.0600	0.0000	0.0612	0.0239	0.0000	0.0816

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8392
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7400
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9385
• Bootstrap – průměr: 0.8365
• Bootstrap – dolní limit: 0.6990
• Bootstrap – horní limit: 0.9226

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2863
• Bootstrap – průměr: 0.2752
• Bootstrap – dolní limit: 0.1805
• Bootstrap – horní limit: 0.3883

IER

• Hodnota: 0.2882
• Bootstrap – průměr: 0.3263
• Bootstrap – dolní limit: 0.1810
• Bootstrap – horní limit: 0.4674

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8