Validace ratingového modelu 774

Všeobecné informace

• Ratingový model: 258
• Výběr: 9
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 95
• Brier Skill Score: 0.3842
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	43	33	0.6667	0.7674	0.6412	0.8937	0.6279	0.8837	0.7670	0.6390	0.8837
2	65	23	0.0909	0.3538	0.2376	0.4701	0.2462	0.4769	0.3508	0.2308	0.4308
3	118	12	0.0758	0.1017	0.0472	0.1562	0.0508	0.1610	0.1001	0.0508	0.1485
4	151	11	0.0455	0.0728	0.0314	0.1143	0.0331	0.1192	0.0752	0.0429	0.1258
5	181	9	0.0000	0.0497	0.0181	0.0814	0.0221	0.0829	0.0505	0.0192	0.0829
6	115	4	0.0000	0.0348	0.0013	0.0683	0.0087	0.0696	0.0363	0.0087	0.0696
7	144	3	0.0000	0.0208	−0.0025	0.0442	0.0000	0.0486	0.0208	0.0000	0.0486
8	183	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8586
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8183
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8989
• Bootstrap – průměr: 0.8588
• Bootstrap – dolní limit: 0.8184
• Bootstrap – horní limit: 0.8915

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3051
• Bootstrap – průměr: 0.2992
• Bootstrap – dolní limit: 0.2419
• Bootstrap – horní limit: 0.3448

IER

• Hodnota: 0.3264
• Bootstrap – průměr: 0.3360
• Bootstrap – dolní limit: 0.2607
• Bootstrap – horní limit: 0.4088

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8