Validace ratingového modelu 772

Všeobecné informace

• Ratingový model: 258
• Výběr: 9
• Velikost výběru: 250
• Počet defaultů: 20
• Brier Skill Score: 0.2816
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	11	6	0.6667	0.5455	0.2512	0.8397	0.2727	0.8182	0.5464	0.2727	0.8182
2	16	4	0.0909	0.2500	0.0378	0.4622	0.0625	0.5000	0.2612	0.0625	0.5000
3	32	5	0.0758	0.1563	0.0304	0.2821	0.0313	0.2813	0.1575	0.0461	0.2664
4	38	2	0.0455	0.0526	−0.0184	0.1236	0.0000	0.1316	0.0500	0.0000	0.1316
5	43	2	0.0000	0.0465	−0.0164	0.1095	0.0000	0.1163	0.0479	0.0000	0.1395
6	29	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	32	1	0.0000	0.0313	−0.0290	0.0915	0.0000	0.0938	0.0325	0.0000	0.1250
8	49	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8474
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7605
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9343
• Bootstrap – průměr: 0.8504
• Bootstrap – dolní limit: 0.7607
• Bootstrap – horní limit: 0.9184

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2933
• Bootstrap – průměr: 0.2716
• Bootstrap – dolní limit: 0.1644
• Bootstrap – horní limit: 0.3710

IER

• Hodnota: 0.2708
• Bootstrap – průměr: 0.3183
• Bootstrap – dolní limit: 0.1733
• Bootstrap – horní limit: 0.4332

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8