Validace ratingového modelu 769

Všeobecné informace

• Ratingový model: 257
• Výběr: 9
• Velikost výběru: 250
• Počet defaultů: 20
• Brier Skill Score: 0.3197
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	14	8	0.6667	0.5714	0.3122	0.8307	0.2857	0.7857	0.5514	0.2857	0.7857
2	14	2	0.1061	0.1429	−0.0404	0.3262	0.0000	0.3571	0.1493	0.0000	0.3571
3	35	3	0.0606	0.0857	−0.0070	0.1785	0.0000	0.2000	0.0783	0.0000	0.1714
4	32	4	0.0303	0.1250	0.0104	0.2396	0.0313	0.2500	0.1262	0.0148	0.2352
5	38	2	0.0154	0.0526	−0.0184	0.1236	0.0000	0.1316	0.0524	0.0000	0.1053
6	35	1	0.0000	0.0286	−0.0266	0.0838	0.0000	0.0857	0.0269	0.0000	0.0857
7	30	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	52	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8415
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7616
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9214
• Bootstrap – průměr: 0.8422
• Bootstrap – dolní limit: 0.7518
• Bootstrap – horní limit: 0.9088

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2884
• Bootstrap – průměr: 0.2689
• Bootstrap – dolní limit: 0.1856
• Bootstrap – horní limit: 0.3542

IER

• Hodnota: 0.2829
• Bootstrap – průměr: 0.3310
• Bootstrap – dolní limit: 0.1994
• Bootstrap – horní limit: 0.4851

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8