Validace ratingového modelu 735

Všeobecné informace

• Ratingový model: 245
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 20000
• Počet defaultů: 1847
• Brier Skill Score: 0.4099
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1024	792	0.5267	0.7734	0.7478	0.7991	0.7471	0.7988	0.7736	0.7504	0.7949
2	1301	292	0.1330	0.2244	0.2018	0.2471	0.2022	0.2475	0.2232	0.1994	0.2464
3	2821	259	0.0623	0.0918	0.0812	0.1025	0.0812	0.1024	0.0908	0.0822	0.1007
4	3023	175	0.0446	0.0579	0.0496	0.0662	0.0496	0.0665	0.0584	0.0509	0.0657
5	2871	131	0.0331	0.0456	0.0380	0.0533	0.0383	0.0533	0.0457	0.0388	0.0537
6	2275	94	0.0269	0.0413	0.0331	0.0495	0.0334	0.0497	0.0414	0.0349	0.0501
7	2724	48	0.0185	0.0176	0.0127	0.0226	0.0128	0.0228	0.0174	0.0130	0.0211
8	3961	56	0.0085	0.0141	0.0105	0.0178	0.0106	0.0179	0.0141	0.0104	0.0173

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8378
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8271
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8485
• Bootstrap – průměr: 0.8374
• Bootstrap – dolní limit: 0.8283
• Bootstrap – horní limit: 0.8470

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3054
• Bootstrap – průměr: 0.3052
• Bootstrap – dolní limit: 0.2957
• Bootstrap – horní limit: 0.3156

IER

• Hodnota: 0.3126
• Bootstrap – průměr: 0.3131
• Bootstrap – dolní limit: 0.2929
• Bootstrap – horní limit: 0.3328

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8