Ratingový model 245

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 8
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 898
  • AUC: 0.8405
  • IE: 0.3200
  • IER: 0.2670

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7087 1.0000 898 473 0.5267 0.4941 0.5594 0.4944 0.5590 0.5261 0.4999 0.5508
2 0.2692 0.7087 1301 173 0.1330 0.1145 0.1514 0.1145 0.1514 0.1338 0.1168 0.1491
3 0.0520 0.2692 1301 81 0.0623 0.0491 0.0754 0.0492 0.0753 0.0622 0.0507 0.0746
4 0.0234 0.0520 1300 58 0.0446 0.0334 0.0558 0.0338 0.0562 0.0455 0.0362 0.0562
5 0.0154 0.0234 1300 43 0.0331 0.0234 0.0428 0.0238 0.0431 0.0332 0.0250 0.0419
6 0.0092 0.0154 1300 35 0.0269 0.0181 0.0357 0.0185 0.0362 0.0271 0.0196 0.0366
7 0.0048 0.0092 1300 24 0.0185 0.0111 0.0258 0.0115 0.0262 0.0186 0.0115 0.0258
8 0.0000 0.0048 1300 11 0.0085 0.0035 0.0134 0.0038 0.0138 0.0084 0.0038 0.0131

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4881 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0118 0.0000 0.0000 0.0115 0.0077 0.0157
4882 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0097 0.0000 0.0000 0.0094 0.0057 0.0142
4883 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0292 0.0000 0.0000 0.0296 0.0218 0.0403
4884 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8447 0.0000 0.0000 0.8399 0.7967 0.8805
4885 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7973 0.0000 0.0000 0.7978 0.7510 0.8462
4886 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8749 0.0000 0.0000 0.8747 0.8371 0.9041
4887 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2657 0.0000 0.0000 0.2656 0.2081 0.3267
4888 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0442 0.0000 0.0000 0.0437 0.0359 0.0526
4889 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0776 0.0000 0.0000 0.0767 0.0613 0.0906
4890 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0114 0.0000 0.0000 0.0113 0.0087 0.0155
4891 Nový úvěr č. 1 0.9488 0.0000 0.0000 0.9460 0.9117 0.9690
4892 Nový úvěr č. 2 0.0031 0.0000 0.0000 0.0033 0.0017 0.0057
4893 Nový úvěr č. 3 0.2810 0.0000 0.0000 0.2799 0.2406 0.3199
4894 Nový úvěr č. 4 0.0075 0.0000 0.0000 0.0075 0.0056 0.0105
4895 Nový úvěr č. 5 0.0164 0.0000 0.0000 0.0164 0.0127 0.0218
4896 Nový úvěr č. 6 0.0005 0.0000 0.0000 0.0005 0.0002 0.0010
4897 Nový úvěr č. 7 0.0002 0.0000 0.0000 0.0002 0.0001 0.0005
4898 Nový úvěr č. 8 0.0181 0.0000 0.0000 0.0185 0.0105 0.0280
4899 Nový úvěr č. 9 0.9356 0.0000 0.0000 0.9351 0.9123 0.9573
4900 Nový úvěr č. 10 0.0504 0.0000 0.0000 0.0522 0.0315 0.0767

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
733 8 5000 494 0.4289 0.6272
734 8 10000 952 0.4208 0.6601
735 8 20000 1847 0.4099 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.1274
1 0.3611
2 −0.0170
3 −1.3023
4 −0.0269
5 −0.1797
6 0.1283
7 0.2046
8 −0.6536

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8