Validace ratingového modelu 734

Všeobecné informace

• Ratingový model: 245
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 952
• Brier Skill Score: 0.4208
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	550	421	0.5267	0.7655	0.7300	0.8009	0.7291	0.8000	0.7649	0.7252	0.7965
2	640	166	0.1330	0.2594	0.2254	0.2933	0.2266	0.2937	0.2607	0.2273	0.2930
3	1382	117	0.0623	0.0847	0.0700	0.0993	0.0702	0.0999	0.0850	0.0709	0.1003
4	1549	90	0.0446	0.0581	0.0465	0.0698	0.0465	0.0697	0.0581	0.0452	0.0684
5	1418	59	0.0331	0.0416	0.0312	0.0520	0.0317	0.0522	0.0420	0.0317	0.0533
6	1120	45	0.0269	0.0402	0.0287	0.0517	0.0295	0.0518	0.0399	0.0313	0.0500
7	1360	23	0.0185	0.0169	0.0101	0.0238	0.0103	0.0243	0.0169	0.0106	0.0247
8	1981	31	0.0085	0.0156	0.0102	0.0211	0.0106	0.0212	0.0159	0.0106	0.0220

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8449
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8301
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8598
• Bootstrap – průměr: 0.8458
• Bootstrap – dolní limit: 0.8298
• Bootstrap – horní limit: 0.8583

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3059
• Bootstrap – průměr: 0.3061
• Bootstrap – dolní limit: 0.2878
• Bootstrap – horní limit: 0.3191

IER

• Hodnota: 0.3256
• Bootstrap – průměr: 0.3281
• Bootstrap – dolní limit: 0.3061
• Bootstrap – horní limit: 0.3524

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8