Validace ratingového modelu 72

Všeobecné informace

• Ratingový model: 24
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 20000
• Počet defaultů: 1813
• Brier Skill Score: 0.4195
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1044	806	0.5428	0.7720	0.7466	0.7975	0.7462	0.7969	0.7714	0.7380	0.7956
2	1294	255	0.1265	0.1971	0.1754	0.2187	0.1754	0.2187	0.1958	0.1773	0.2114
3	3232	307	0.0757	0.0950	0.0849	0.1051	0.0851	0.1052	0.0953	0.0857	0.1047
4	2191	118	0.0479	0.0539	0.0444	0.0633	0.0447	0.0634	0.0538	0.0449	0.0632
5	3295	159	0.0286	0.0483	0.0409	0.0556	0.0410	0.0558	0.0486	0.0416	0.0569
6	1867	66	0.0208	0.0354	0.0270	0.0437	0.0273	0.0439	0.0354	0.0281	0.0439
7	3534	78	0.0232	0.0221	0.0172	0.0269	0.0173	0.0272	0.0218	0.0175	0.0263
8	3543	24	0.0069	0.0068	0.0041	0.0095	0.0042	0.0096	0.0068	0.0040	0.0096

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8460
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8358
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8561
• Bootstrap – průměr: 0.8449
• Bootstrap – dolní limit: 0.8351
• Bootstrap – horní limit: 0.8574

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2970
• Bootstrap – průměr: 0.2979
• Bootstrap – dolní limit: 0.2831
• Bootstrap – horní limit: 0.3070

IER

• Hodnota: 0.3228
• Bootstrap – průměr: 0.3224
• Bootstrap – dolní limit: 0.3069
• Bootstrap – horní limit: 0.3427

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8