Validace ratingového modelu 702

Všeobecné informace

• Ratingový model: 234
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 494
• Brier Skill Score: 0.4283
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9801

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	285	220	0.5212	0.7719	0.7232	0.8206	0.7228	0.8211	0.7742	0.7263	0.8175
2	317	86	0.1512	0.2713	0.2223	0.3202	0.2240	0.3218	0.2716	0.2177	0.3171
3	644	64	0.0679	0.0994	0.0763	0.1225	0.0776	0.1227	0.0987	0.0792	0.1211
4	925	43	0.0494	0.0465	0.0329	0.0601	0.0335	0.0605	0.0466	0.0335	0.0605
5	799	40	0.0217	0.0501	0.0349	0.0652	0.0350	0.0651	0.0507	0.0350	0.0720
6	225	7	0.0372	0.0311	0.0084	0.0538	0.0089	0.0533	0.0321	0.0133	0.0557
7	998	26	0.0186	0.0261	0.0162	0.0359	0.0170	0.0361	0.0258	0.0150	0.0361
8	807	8	0.0031	0.0099	0.0031	0.0167	0.0037	0.0173	0.0096	0.0031	0.0161

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8485
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8282
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8687
• Bootstrap – průměr: 0.8482
• Bootstrap – dolní limit: 0.8250
• Bootstrap – horní limit: 0.8659

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3105
• Bootstrap – průměr: 0.3103
• Bootstrap – dolní limit: 0.2857
• Bootstrap – horní limit: 0.3313

IER

• Hodnota: 0.3326
• Bootstrap – průměr: 0.3345
• Bootstrap – dolní limit: 0.2984
• Bootstrap – horní limit: 0.3694

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8