Ratingový model 234

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 8
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 236
  • AUC: 0.8410
  • IE: 0.3320
  • IER: 0.2658

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5246 1.0000 236 123 0.5212 0.4575 0.5849 0.4576 0.5847 0.5219 0.4449 0.5763
2 0.2226 0.5246 324 49 0.1512 0.1122 0.1902 0.1142 0.1914 0.1506 0.1157 0.1868
3 0.0803 0.2226 324 22 0.0679 0.0405 0.0953 0.0432 0.0957 0.0705 0.0401 0.0957
4 0.0482 0.0803 324 16 0.0494 0.0258 0.0730 0.0278 0.0741 0.0481 0.0309 0.0726
5 0.0351 0.0482 323 7 0.0217 0.0058 0.0376 0.0062 0.0402 0.0206 0.0093 0.0341
6 0.0200 0.0351 323 12 0.0372 0.0165 0.0578 0.0186 0.0588 0.0397 0.0186 0.0697
7 0.0092 0.0200 323 6 0.0186 0.0039 0.0333 0.0062 0.0341 0.0176 0.0062 0.0295
8 0.0000 0.0092 323 1 0.0031 −0.0030 0.0092 0.0000 0.0093 0.0035 0.0000 0.0093

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4661 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0351 0.0127 0.0575 0.0363 0.0161 0.0621
4662 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0288 0.0037 0.0540 0.0312 0.0104 0.0647
4663 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0541 0.0263 0.0818 0.0545 0.0330 0.0846
4664 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.5250 0.3986 0.6515 0.5181 0.4007 0.6418
4665 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.5974 0.4591 0.7356 0.5928 0.4517 0.7191
4666 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.6864 0.5996 0.7732 0.6871 0.6121 0.7607
4667 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2118 0.1117 0.3119 0.2156 0.1225 0.3104
4668 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0497 0.0263 0.0731 0.0496 0.0290 0.0681
4669 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1621 0.1059 0.2184 0.1585 0.1117 0.2103
4670 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0409 0.0258 0.0560 0.0417 0.0269 0.0610
4671 Nový úvěr č. 1 0.6623 0.4706 0.8540 0.6513 0.4610 0.7980
4672 Nový úvěr č. 2 0.0158 0.0011 0.0305 0.0180 0.0056 0.0393
4673 Nový úvěr č. 3 0.2761 0.1980 0.3542 0.2753 0.1879 0.3559
4674 Nový úvěr č. 4 0.0309 0.0202 0.0415 0.0312 0.0208 0.0434
4675 Nový úvěr č. 5 0.0273 0.0114 0.0431 0.0268 0.0157 0.0431
4676 Nový úvěr č. 6 0.0831 −0.0823 0.2485 0.1056 0.0174 0.4205
4677 Nový úvěr č. 7 0.0040 −0.0014 0.0094 0.0048 0.0013 0.0134
4678 Nový úvěr č. 8 0.0278 0.0085 0.0472 0.0298 0.0147 0.0582
4679 Nový úvěr č. 9 0.7361 0.6277 0.8444 0.7337 0.5910 0.8343
4680 Nový úvěr č. 10 0.0204 −0.0009 0.0417 0.0227 0.0080 0.0478

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
700 8 1250 119 0.4480 0.9801
701 8 2500 230 0.4321 0.6601
702 8 5000 494 0.4283 0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.7111
1 0.1818
2 0.0070
3 0.6623
4 −0.0240
5 0.0207
6 −0.1829
7 0.1039
8 −0.8007

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8