Validace ratingového modelu 700

Všeobecné informace

• Ratingový model: 234
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 1250
• Počet defaultů: 119
• Brier Skill Score: 0.4480
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9801

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	70	56	0.5212	0.8000	0.7063	0.8937	0.7000	0.8857	0.8053	0.7068	0.8932
2	82	22	0.1512	0.2683	0.1724	0.3642	0.1707	0.3659	0.2709	0.1707	0.3845
3	154	17	0.0679	0.1104	0.0609	0.1599	0.0649	0.1623	0.1073	0.0646	0.1528
4	244	9	0.0494	0.0369	0.0132	0.0605	0.0164	0.0615	0.0364	0.0183	0.0574
5	197	5	0.0217	0.0254	0.0034	0.0473	0.0051	0.0508	0.0260	0.0102	0.0508
6	56	2	0.0372	0.0357	−0.0129	0.0843	0.0000	0.0893	0.0357	0.0000	0.0987
7	245	7	0.0186	0.0286	0.0077	0.0494	0.0082	0.0531	0.0299	0.0122	0.0490
8	202	1	0.0031	0.0050	−0.0047	0.0146	0.0000	0.0149	0.0049	0.0000	0.0175

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8701
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8311
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9091
• Bootstrap – průměr: 0.8701
• Bootstrap – dolní limit: 0.8306
• Bootstrap – horní limit: 0.9090

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2825
• Bootstrap – průměr: 0.2771
• Bootstrap – dolní limit: 0.2356
• Bootstrap – horní limit: 0.3174

IER

• Hodnota: 0.3772
• Bootstrap – průměr: 0.3874
• Bootstrap – dolní limit: 0.3044
• Bootstrap – horní limit: 0.4676

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8