Validace ratingového modelu 684

Všeobecné informace

• Ratingový model: 228
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 94
• Brier Skill Score: 0.3432
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	57	34	0.6735	0.5965	0.4691	0.7239	0.4737	0.7193	0.6019	0.4912	0.7368
2	64	19	0.1077	0.2969	0.1849	0.4088	0.1875	0.4063	0.3048	0.2105	0.4145
3	170	19	0.0923	0.1118	0.0644	0.1591	0.0647	0.1588	0.1089	0.0647	0.1619
4	102	9	0.0154	0.0882	0.0332	0.1433	0.0392	0.1471	0.0899	0.0439	0.1569
5	138	6	0.0156	0.0435	0.0095	0.0775	0.0145	0.0797	0.0420	0.0145	0.0725
6	138	4	0.0156	0.0290	0.0010	0.0570	0.0072	0.0580	0.0317	0.0072	0.0580
7	143	1	0.0000	0.0070	−0.0067	0.0207	0.0000	0.0210	0.0053	0.0000	0.0210
8	188	2	0.0000	0.0106	−0.0040	0.0253	0.0000	0.0266	0.0107	0.0000	0.0294

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8478
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8065
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8892
• Bootstrap – průměr: 0.8499
• Bootstrap – dolní limit: 0.8018
• Bootstrap – horní limit: 0.8838

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3277
• Bootstrap – průměr: 0.3209
• Bootstrap – dolní limit: 0.2750
• Bootstrap – horní limit: 0.3675

IER

• Hodnota: 0.2712
• Bootstrap – průměr: 0.2893
• Bootstrap – dolní limit: 0.2134
• Bootstrap – horní limit: 0.3574

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8