Validace ratingového modelu 683

Všeobecné informace

• Ratingový model: 228
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 43
• Brier Skill Score: 0.3061
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	23	13	0.6735	0.5652	0.3626	0.7678	0.3478	0.7826	0.5578	0.3043	0.7391
2	30	10	0.1077	0.3333	0.1646	0.5020	0.1667	0.5000	0.3383	0.1667	0.4842
3	93	11	0.0923	0.1183	0.0526	0.1839	0.0538	0.1828	0.1141	0.0538	0.1777
4	56	4	0.0154	0.0714	0.0040	0.1389	0.0179	0.1429	0.0727	0.0179	0.1250
5	61	2	0.0156	0.0328	−0.0119	0.0775	0.0000	0.0820	0.0346	0.0000	0.0820
6	76	3	0.0156	0.0395	−0.0043	0.0833	0.0000	0.0921	0.0349	0.0000	0.0789
7	78	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	83	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8594
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8073
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9115
• Bootstrap – průměr: 0.8559
• Bootstrap – dolní limit: 0.8062
• Bootstrap – horní limit: 0.9060

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3015
• Bootstrap – průměr: 0.3002
• Bootstrap – dolní limit: 0.2341
• Bootstrap – horní limit: 0.3561

IER

• Hodnota: 0.2872
• Bootstrap – průměr: 0.3019
• Bootstrap – dolní limit: 0.2230
• Bootstrap – horní limit: 0.3923

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8