Validace ratingového modelu 678

Všeobecné informace

• Ratingový model: 226
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 94
• Brier Skill Score: 0.4174
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	44	35	0.5918	0.7955	0.6763	0.9146	0.6818	0.9091	0.7980	0.6591	0.8864
2	83	28	0.1385	0.3373	0.2356	0.4391	0.2410	0.4458	0.3446	0.2410	0.4401
3	144	15	0.0769	0.1042	0.0543	0.1541	0.0556	0.1597	0.0999	0.0556	0.1495
4	161	3	0.0615	0.0186	−0.0023	0.0395	0.0000	0.0435	0.0178	0.0062	0.0311
5	146	4	0.0000	0.0274	0.0009	0.0539	0.0068	0.0548	0.0279	0.0068	0.0515
6	121	4	0.0156	0.0331	0.0012	0.0649	0.0083	0.0661	0.0347	0.0083	0.0661
7	122	3	0.0156	0.0246	−0.0029	0.0521	0.0000	0.0574	0.0252	0.0000	0.0492
8	179	2	0.0000	0.0112	−0.0042	0.0266	0.0000	0.0279	0.0115	0.0000	0.0279

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8654
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8199
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9110
• Bootstrap – průměr: 0.8633
• Bootstrap – dolní limit: 0.8208
• Bootstrap – horní limit: 0.9113

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2876
• Bootstrap – průměr: 0.2815
• Bootstrap – dolní limit: 0.2362
• Bootstrap – horní limit: 0.3298

IER

• Hodnota: 0.3604
• Bootstrap – průměr: 0.3740
• Bootstrap – dolní limit: 0.2916
• Bootstrap – horní limit: 0.4656

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8