Ratingový model 226

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 8
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 49
  • AUC: 0.8685
  • IE: 0.3153
  • IER: 0.3146

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.6112 1.0000 49 29 0.5918 0.4542 0.7295 0.4490 0.7347 0.5920 0.4587 0.7347
2 0.2163 0.6112 65 9 0.1385 0.0545 0.2224 0.0615 0.2308 0.1354 0.0615 0.2388
3 0.0694 0.2163 65 5 0.0769 0.0121 0.1417 0.0154 0.1538 0.0837 0.0227 0.1465
4 0.0417 0.0694 65 4 0.0615 0.0031 0.1200 0.0154 0.1231 0.0626 0.0154 0.1231
5 0.0239 0.0417 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
6 0.0114 0.0239 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0144 0.0000 0.0469
7 0.0052 0.0114 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0145 0.0000 0.0469
8 0.0000 0.0052 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4501 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0358 −0.0185 0.0901 0.0337 0.0078 0.0960
4502 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0424 −0.0443 0.1291 0.0444 0.0047 0.1748
4503 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0525 −0.0116 0.1166 0.0539 0.0129 0.1356
4504 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8132 0.6193 1.0071 0.7866 0.5926 0.9384
4505 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.8074 0.5891 1.0258 0.7935 0.5588 0.9487
4506 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.6041 0.3892 0.8190 0.6160 0.4211 0.8018
4507 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1335 −0.0351 0.3020 0.1526 0.0334 0.3885
4508 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0266 −0.0087 0.0619 0.0286 0.0043 0.0663
4509 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1679 0.0204 0.3155 0.1808 0.0512 0.3765
4510 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0208 0.0007 0.0409 0.0207 0.0066 0.0478
4511 Nový úvěr č. 1 0.6724 0.2207 1.1242 0.6655 0.2547 0.9356
4512 Nový úvěr č. 2 0.0030 −0.0040 0.0099 0.0040 0.0002 0.0139
4513 Nový úvěr č. 3 0.2523 0.0774 0.4271 0.2692 0.1169 0.4693
4514 Nový úvěr č. 4 0.0162 0.0014 0.0310 0.0156 0.0054 0.0321
4515 Nový úvěr č. 5 0.0289 −0.0128 0.0706 0.0299 0.0048 0.0689
4516 Nový úvěr č. 6 0.2933 −0.8942 1.4808 0.3366 0.0099 0.9867
4517 Nový úvěr č. 7 0.0059 −0.0128 0.0245 0.0121 0.0002 0.0758
4518 Nový úvěr č. 8 0.0292 −0.0203 0.0788 0.0326 0.0039 0.1074
4519 Nový úvěr č. 9 0.7474 0.4916 1.0032 0.7271 0.4053 0.9408
4520 Nový úvěr č. 10 0.0165 −0.0290 0.0620 0.0299 0.0007 0.1622

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
676 8 250 20 0.3341 0.6272
677 8 500 43 0.4254 0.2700
678 8 1000 94 0.4174 0.2700

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−8.6127
1 0.2009
2 −0.3536
3 1.2874
4 0.3313
5 −0.2276
6 0.1084
7 −0.1985
8 −1.1987

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8