Validace ratingového modelu 677

Všeobecné informace

• Ratingový model: 226
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 43
• Brier Skill Score: 0.4254
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	19	16	0.5918	0.8421	0.6781	1.0061	0.6842	1.0000	0.8547	0.7092	0.9750
2	37	15	0.1385	0.4054	0.2472	0.5636	0.2432	0.5676	0.4041	0.2561	0.5405
3	76	5	0.0769	0.0658	0.0101	0.1215	0.0132	0.1316	0.0666	0.0194	0.1053
4	87	1	0.0615	0.0115	−0.0109	0.0339	0.0000	0.0345	0.0129	0.0000	0.0460
5	71	1	0.0000	0.0141	−0.0133	0.0415	0.0000	0.0423	0.0138	0.0000	0.0423
6	69	2	0.0156	0.0290	−0.0106	0.0686	0.0000	0.0725	0.0287	0.0000	0.0580
7	59	3	0.0156	0.0508	−0.0052	0.1069	0.0000	0.1186	0.0519	0.0169	0.1017
8	82	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8726
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8027
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9424
• Bootstrap – průměr: 0.8739
• Bootstrap – dolní limit: 0.7925
• Bootstrap – horní limit: 0.9461

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2404
• Bootstrap – průměr: 0.2298
• Bootstrap – dolní limit: 0.1716
• Bootstrap – horní limit: 0.2929

IER

• Hodnota: 0.4315
• Bootstrap – průměr: 0.4581
• Bootstrap – dolní limit: 0.3262
• Bootstrap – horní limit: 0.5822

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8