Validace ratingového modelu 660

Všeobecné informace

• Ratingový model: 220
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 25000
• Počet defaultů: 2289
• Brier Skill Score: 0.4194
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1296	1003	0.5507	0.7739	0.7511	0.7967	0.7508	0.7963	0.7756	0.7531	0.7948
2	1631	351	0.1279	0.2152	0.1953	0.2351	0.1956	0.2354	0.2153	0.1944	0.2358
3	3848	380	0.0578	0.0988	0.0893	0.1082	0.0894	0.1084	0.0982	0.0895	0.1072
4	3409	177	0.0425	0.0519	0.0445	0.0594	0.0446	0.0595	0.0518	0.0438	0.0590
5	3683	155	0.0332	0.0421	0.0356	0.0486	0.0358	0.0486	0.0422	0.0358	0.0497
6	3153	103	0.0271	0.0327	0.0265	0.0389	0.0266	0.0390	0.0327	0.0268	0.0385
7	3010	68	0.0123	0.0226	0.0173	0.0279	0.0173	0.0279	0.0225	0.0176	0.0268
8	4970	52	0.0098	0.0105	0.0076	0.0133	0.0076	0.0135	0.0104	0.0078	0.0131

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8461
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8368
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8554
• Bootstrap – průměr: 0.8450
• Bootstrap – dolní limit: 0.8352
• Bootstrap – horní limit: 0.8546

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2994
• Bootstrap – průměr: 0.2998
• Bootstrap – dolní limit: 0.2895
• Bootstrap – horní limit: 0.3092

IER

• Hodnota: 0.3220
• Bootstrap – průměr: 0.3210
• Bootstrap – dolní limit: 0.3010
• Bootstrap – horní limit: 0.3381

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8