Ratingový model 220

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 12500
• Počet defaultů: 1124
• AUC: 0.8427
• IE: 0.3125
• IER: 0.2844

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5662	1.0000	1124	619	0.5507	0.5216	0.5798	0.5214	0.5801	0.5531	0.5196	0.5805
2	0.1458	0.5662	1626	208	0.1279	0.1117	0.1442	0.1119	0.1445	0.1278	0.1116	0.1464
3	0.0681	0.1458	1625	94	0.0578	0.0465	0.0692	0.0468	0.0695	0.0571	0.0462	0.0692
4	0.0417	0.0681	1625	69	0.0425	0.0327	0.0523	0.0332	0.0523	0.0428	0.0363	0.0492
5	0.0331	0.0417	1625	54	0.0332	0.0245	0.0419	0.0246	0.0425	0.0333	0.0249	0.0422
6	0.0239	0.0331	1625	44	0.0271	0.0192	0.0350	0.0197	0.0351	0.0267	0.0200	0.0332
7	0.0150	0.0239	1625	20	0.0123	0.0069	0.0177	0.0074	0.0178	0.0123	0.0068	0.0179
8	0.0000	0.0150	1625	16	0.0098	0.0050	0.0146	0.0055	0.0148	0.0099	0.0055	0.0148

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
4381	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0506	0.0205	0.0806	0.0399	0.0172	0.0741
4382	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0532	0.0144	0.0919	0.0532	0.0118	0.1992
4383	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.1031	0.0586	0.1475	0.0926	0.0486	0.1246
4384	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.6575	0.1466	1.1685	0.6661	0.5188	0.7700
4385	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7240	0.1695	1.2786	0.6725	0.5240	0.7805
4386	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8967	0.7947	0.9987	0.8616	0.8149	0.9067
4387	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1463	0.0827	0.2099	0.1025	0.0435	0.1521
4388	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0209	0.0055	0.0364	0.0271	0.0167	0.0413
4389	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1433	0.0851	0.2014	0.1031	0.0524	0.1508
4390	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0354	0.0135	0.0572	0.0347	0.0194	0.0540
4391	Nový úvěr č. 1	0.8117	0.6272	0.9962	0.5094	0.0458	0.9145
4392	Nový úvěr č. 2	0.0405	0.0151	0.0658	0.0644	0.0089	0.1547
4393	Nový úvěr č. 3	0.2314	0.0765	0.3864	0.1721	0.0539	0.3329
4394	Nový úvěr č. 4	0.0322	0.0078	0.0567	0.0378	0.0148	0.0690
4395	Nový úvěr č. 5	0.0704	0.0431	0.0977	0.0410	0.0020	0.1408
4396	Nový úvěr č. 6	0.2776	−0.0313	0.5865	0.3723	0.0400	0.9396
4397	Nový úvěr č. 7	0.1211	0.0648	0.1774	0.1138	0.0161	0.6762
4398	Nový úvěr č. 8	0.1090	0.0601	0.1580	0.0885	0.0329	0.1587
4399	Nový úvěr č. 9	0.8721	0.7609	0.9834	0.8783	0.7852	0.9326
4400	Nový úvěr č. 10	0.1134	0.0617	0.1650	0.0800	0.0122	0.2101

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
658	7	6250	612	0.4365	0.6601
659	7	12500	1178	0.4207	0.6272
660	7	25000	2289	0.4194	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
71	219	220	7	2000	195

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	0.9772
in1->h1	−0.8689
in2->h1	−0.3727
in3->h1	−2.2141
in4->h1	0.7720
in5->h1	0.4086
in6->h1	−0.8618
in7->h1	−0.9875
in8->h1	2.8558
in0->h2	6.6489
in1->h2	−3.9157
in2->h2	−0.0344
in3->h2	−0.8669
in4->h2	0.0754
in5->h2	−0.0756
in6->h2	0.1957
in7->h2	−0.1378
in8->h2	1.7209
in0->h3	1.0265
in1->h3	−0.0114
in2->h3	0.3867
in3->h3	−1.2492
in4->h3	−0.2667
in5->h3	−0.3561
in6->h3	0.3875
in7->h3	0.5769
in8->h3	−1.1302
h0->out	3.6516
h1->out	−1.5179
h2->out	−4.1048
h3->out	−2.9465

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8