Validace ratingového modelu 658

Všeobecné informace

• Ratingový model: 220
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 6250
• Počet defaultů: 612
• Brier Skill Score: 0.4365
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	336	272	0.5507	0.8095	0.7675	0.8515	0.7679	0.8512	0.8125	0.7738	0.8528
2	412	97	0.1279	0.2354	0.1945	0.2764	0.1942	0.2767	0.2387	0.1953	0.2828
3	957	105	0.0578	0.1097	0.0899	0.1295	0.0899	0.1296	0.1101	0.0914	0.1264
4	836	46	0.0425	0.0550	0.0396	0.0705	0.0407	0.0706	0.0542	0.0395	0.0682
5	943	37	0.0332	0.0392	0.0268	0.0516	0.0276	0.0520	0.0397	0.0297	0.0526
6	813	24	0.0271	0.0295	0.0179	0.0412	0.0185	0.0418	0.0295	0.0178	0.0412
7	715	17	0.0123	0.0238	0.0126	0.0349	0.0140	0.0350	0.0237	0.0140	0.0350
8	1238	14	0.0098	0.0113	0.0054	0.0172	0.0057	0.0178	0.0114	0.0065	0.0158

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8550
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8374
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8726
• Bootstrap – průměr: 0.8547
• Bootstrap – dolní limit: 0.8419
• Bootstrap – horní limit: 0.8733

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3044
• Bootstrap – průměr: 0.3032
• Bootstrap – dolní limit: 0.2803
• Bootstrap – horní limit: 0.3203

IER

• Hodnota: 0.3415
• Bootstrap – průměr: 0.3416
• Bootstrap – dolní limit: 0.3134
• Bootstrap – horní limit: 0.3753

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8