Validace ratingového modelu 651

Všeobecné informace

• Ratingový model: 217
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 25000
• Počet defaultů: 2289
• Brier Skill Score: 0.4133
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1293	993	0.5383	0.7680	0.7450	0.7910	0.7448	0.7904	0.7694	0.7421	0.7889
2	1736	372	0.1248	0.2143	0.1950	0.2336	0.1953	0.2339	0.2144	0.1948	0.2365
3	3694	356	0.0585	0.0964	0.0869	0.1059	0.0869	0.1061	0.0963	0.0874	0.1066
4	3452	180	0.0406	0.0521	0.0447	0.0596	0.0449	0.0597	0.0513	0.0442	0.0587
5	3601	163	0.0382	0.0453	0.0385	0.0521	0.0386	0.0522	0.0464	0.0405	0.0535
6	2828	105	0.0277	0.0371	0.0302	0.0441	0.0304	0.0442	0.0376	0.0311	0.0444
7	3488	63	0.0191	0.0181	0.0136	0.0225	0.0138	0.0226	0.0183	0.0150	0.0225
8	4908	57	0.0105	0.0116	0.0086	0.0146	0.0088	0.0147	0.0116	0.0085	0.0142

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8447
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8355
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8540
• Bootstrap – průměr: 0.8450
• Bootstrap – dolní limit: 0.8361
• Bootstrap – horní limit: 0.8532

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3012
• Bootstrap – průměr: 0.3013
• Bootstrap – dolní limit: 0.2900
• Bootstrap – horní limit: 0.3116

IER

• Hodnota: 0.3181
• Bootstrap – průměr: 0.3190
• Bootstrap – dolní limit: 0.3058
• Bootstrap – horní limit: 0.3350

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8