Ratingový model 217

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 7
  • Velikost výběru: 12500
  • Počet defaultů: 1124
  • AUC: 0.8352
  • IE: 0.3181
  • IER: 0.2748

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7226 1.0000 1124 605 0.5383 0.5091 0.5674 0.5089 0.5676 0.5366 0.5115 0.5654
2 0.2760 0.7226 1626 203 0.1248 0.1088 0.1409 0.1089 0.1408 0.1243 0.1098 0.1427
3 0.0487 0.2760 1625 95 0.0585 0.0471 0.0699 0.0474 0.0702 0.0587 0.0477 0.0705
4 0.0223 0.0487 1625 66 0.0406 0.0310 0.0502 0.0314 0.0505 0.0412 0.0326 0.0492
5 0.0145 0.0223 1625 62 0.0382 0.0288 0.0475 0.0289 0.0480 0.0372 0.0302 0.0456
6 0.0085 0.0145 1625 45 0.0277 0.0197 0.0357 0.0203 0.0357 0.0276 0.0206 0.0345
7 0.0044 0.0085 1625 31 0.0191 0.0124 0.0257 0.0129 0.0258 0.0189 0.0129 0.0256
8 0.0000 0.0044 1625 17 0.0105 0.0055 0.0154 0.0055 0.0154 0.0108 0.0064 0.0160

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4321 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0125 0.0000 0.0000 0.0124 0.0091 0.0160
4322 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0102 0.0000 0.0000 0.0102 0.0064 0.0142
4323 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0338 0.0000 0.0000 0.0336 0.0252 0.0433
4324 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8529 0.0000 0.0000 0.8488 0.8073 0.8806
4325 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7750 0.0000 0.0000 0.7688 0.7094 0.8161
4326 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8853 0.0000 0.0000 0.8827 0.8572 0.9022
4327 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3235 0.0000 0.0000 0.3238 0.2678 0.3746
4328 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0400 0.0000 0.0000 0.0399 0.0329 0.0467
4329 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0752 0.0000 0.0000 0.0754 0.0645 0.0888
4330 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0106 0.0000 0.0000 0.0107 0.0078 0.0133
4331 Nový úvěr č. 1 0.9442 0.0000 0.0000 0.9431 0.9221 0.9611
4332 Nový úvěr č. 2 0.0048 0.0000 0.0000 0.0049 0.0029 0.0074
4333 Nový úvěr č. 3 0.2551 0.0000 0.0000 0.2548 0.2261 0.2899
4334 Nový úvěr č. 4 0.0073 0.0000 0.0000 0.0074 0.0054 0.0093
4335 Nový úvěr č. 5 0.0172 0.0000 0.0000 0.0172 0.0129 0.0222
4336 Nový úvěr č. 6 0.0006 0.0000 0.0000 0.0006 0.0003 0.0010
4337 Nový úvěr č. 7 0.0003 0.0000 0.0000 0.0003 0.0001 0.0005
4338 Nový úvěr č. 8 0.0220 0.0000 0.0000 0.0217 0.0157 0.0297
4339 Nový úvěr č. 9 0.9332 0.0000 0.0000 0.9302 0.9064 0.9452
4340 Nový úvěr č. 10 0.0588 0.0000 0.0000 0.0580 0.0408 0.0797

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
649 7 6250 612 0.4324 0.6272
650 7 12500 1178 0.4164 0.6601
651 7 25000 2289 0.4133 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.2944
1 0.3488
2 −0.0602
3 −1.1101
4 −0.1099
5 −0.1567
6 0.1869
7 0.2158
8 −0.4515

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8