Validace ratingového modelu 636

Všeobecné informace

• Ratingový model: 212
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 15000
• Počet defaultů: 1415
• Brier Skill Score: 0.4157
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	766	602	0.5397	0.7859	0.7569	0.8149	0.7559	0.8146	0.7878	0.7656	0.8186
2	1196	239	0.1385	0.1998	0.1772	0.2225	0.1773	0.2224	0.2001	0.1814	0.2199
3	2357	232	0.0595	0.0984	0.0864	0.1105	0.0866	0.1107	0.0978	0.0848	0.1071
4	2035	112	0.0421	0.0550	0.0451	0.0649	0.0452	0.0654	0.0555	0.0469	0.0634
5	1963	90	0.0318	0.0458	0.0366	0.0551	0.0367	0.0555	0.0454	0.0367	0.0545
6	1635	64	0.0226	0.0391	0.0297	0.0485	0.0300	0.0489	0.0388	0.0300	0.0477
7	2082	49	0.0205	0.0235	0.0170	0.0300	0.0173	0.0303	0.0238	0.0168	0.0303
8	2966	27	0.0062	0.0091	0.0057	0.0125	0.0057	0.0128	0.0091	0.0056	0.0123

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8424
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8307
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8541
• Bootstrap – průměr: 0.8423
• Bootstrap – dolní limit: 0.8306
• Bootstrap – horní limit: 0.8542

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3086
• Bootstrap – průměr: 0.3077
• Bootstrap – dolní limit: 0.2933
• Bootstrap – horní limit: 0.3216

IER

• Hodnota: 0.3153
• Bootstrap – průměr: 0.3165
• Bootstrap – dolní limit: 0.2984
• Bootstrap – horní limit: 0.3363

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8