Ratingový model 212

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✓ ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 7
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 680
  • AUC: 0.8394
  • IE: 0.3198
  • IER: 0.2734

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5435 1.0000 680 367 0.5397 0.5022 0.5772 0.5015 0.5765 0.5415 0.5006 0.5772
2 0.1439 0.5435 975 135 0.1385 0.1168 0.1601 0.1169 0.1600 0.1400 0.1205 0.1580
3 0.0689 0.1439 975 58 0.0595 0.0446 0.0743 0.0451 0.0749 0.0584 0.0440 0.0780
4 0.0449 0.0689 974 41 0.0421 0.0295 0.0547 0.0298 0.0554 0.0410 0.0298 0.0534
5 0.0315 0.0449 974 31 0.0318 0.0208 0.0429 0.0216 0.0431 0.0323 0.0216 0.0426
6 0.0210 0.0315 974 22 0.0226 0.0133 0.0319 0.0133 0.0329 0.0225 0.0154 0.0313
7 0.0144 0.0210 974 20 0.0205 0.0116 0.0294 0.0123 0.0298 0.0208 0.0144 0.0313
8 0.0000 0.0144 974 6 0.0062 0.0012 0.0111 0.0021 0.0113 0.0063 0.0031 0.0113

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4221 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0250 −0.0329 0.0830 0.0358 0.0092 0.0766
4222 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0258 −0.0509 0.1025 0.0450 0.0063 0.1664
4223 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.1172 −0.1182 0.3526 0.0945 0.0334 0.1495
4224 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6228 0.2744 0.9712 0.6560 0.4644 0.8075
4225 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6529 0.3005 1.0053 0.6826 0.4355 0.8335
4226 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8710 0.6395 1.1024 0.8789 0.8096 0.9309
4227 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0891 −0.0217 0.1998 0.1034 0.0178 0.1751
4228 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0336 −0.0160 0.0832 0.0298 0.0118 0.0588
4229 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1276 −0.1428 0.3981 0.1407 0.0702 0.2469
4230 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0257 −0.0134 0.0648 0.0317 0.0168 0.0502
4231 Nový úvěr č. 1 0.0373 −0.0702 0.1449 0.5706 0.0271 0.9208
4232 Nový úvěr č. 2 0.0923 −0.1940 0.3787 0.0628 0.0077 0.1508
4233 Nový úvěr č. 3 0.0971 −0.1218 0.3160 0.2323 0.0561 0.4791
4234 Nový úvěr č. 4 0.0307 −0.0079 0.0694 0.0336 0.0075 0.0650
4235 Nový úvěr č. 5 0.0512 −0.0632 0.1657 0.0520 0.0025 0.1903
4236 Nový úvěr č. 6 0.0239 −0.0730 0.1209 0.2758 0.0216 0.9082
4237 Nový úvěr č. 7 0.2309 −0.1176 0.5793 0.1016 0.0126 0.3422
4238 Nový úvěr č. 8 0.1097 −0.2064 0.4257 0.0820 0.0217 0.1567
4239 Nový úvěr č. 9 0.8661 0.6208 1.1113 0.8807 0.7626 0.9354
4240 Nový úvěr č. 10 0.0440 −0.1650 0.2530 0.0628 0.0082 0.1465

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
634 7 3750 383 0.4412 0.2700
635 7 7500 733 0.4398 0.2827
636 7 15000 1415 0.4157 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
69 211 212 7 2000 195

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −3.1802
in1->h1 2.5905
in2->h1 0.2730
in3->h1 1.1403
in4->h1 −0.0109
in5->h1 0.0904
in6->h1 −0.0315
in7->h1 0.2289
in8->h1 −4.4244
in0->h2 1.2099
in1->h2 0.5562
in2->h2 0.1715
in3->h2 −1.9587
in4->h2 0.0674
in5->h2 −0.1614
in6->h2 0.1872
in7->h2 0.3969
in8->h2 −0.3512
in0->h3 −2.3901
in1->h3 3.8665
in2->h3 0.1849
in3->h3 0.4084
in4->h3 −0.0444
in5->h3 −0.0202
in6->h3 0.0157
in7->h3 0.6622
in8->h3 −3.6558
h0->out −0.9932
h1->out −4.2464
h2->out −3.6077
h3->out 4.8706

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8