Validace ratingového modelu 623

Všeobecné informace

• Ratingový model: 208
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 507
• Brier Skill Score: 0.4346
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	271	223	0.5218	0.8229	0.7774	0.8683	0.7749	0.8672	0.8183	0.7693	0.8598
2	390	90	0.1464	0.2308	0.1890	0.2726	0.1897	0.2744	0.2331	0.1947	0.2745
3	793	86	0.0570	0.1084	0.0868	0.1301	0.0870	0.1311	0.1064	0.0889	0.1268
4	658	34	0.0462	0.0517	0.0348	0.0686	0.0350	0.0699	0.0519	0.0387	0.0692
5	630	31	0.0447	0.0492	0.0323	0.0661	0.0333	0.0667	0.0485	0.0325	0.0659
6	692	15	0.0062	0.0217	0.0108	0.0325	0.0116	0.0332	0.0215	0.0094	0.0326
7	691	14	0.0277	0.0203	0.0098	0.0308	0.0101	0.0318	0.0204	0.0094	0.0304
8	875	14	0.0093	0.0160	0.0077	0.0243	0.0080	0.0251	0.0164	0.0091	0.0246

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8536
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8339
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8732
• Bootstrap – průměr: 0.8531
• Bootstrap – dolní limit: 0.8329
• Bootstrap – horní limit: 0.8718

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3115
• Bootstrap – průměr: 0.3102
• Bootstrap – dolní limit: 0.2886
• Bootstrap – horní limit: 0.3278

IER

• Hodnota: 0.3421
• Bootstrap – průměr: 0.3421
• Bootstrap – dolní limit: 0.3103
• Bootstrap – horní limit: 0.3789

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8