Ratingový model 208

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 458
• AUC: 0.8258
• IE: 0.3301
• IER: 0.2533

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5497	1.0000	458	239	0.5218	0.4761	0.5676	0.4760	0.5677	0.5229	0.4801	0.5601
2	0.1465	0.5497	649	95	0.1464	0.1192	0.1736	0.1202	0.1741	0.1472	0.1225	0.1765
3	0.0718	0.1465	649	37	0.0570	0.0392	0.0748	0.0401	0.0755	0.0565	0.0408	0.0740
4	0.0433	0.0718	649	30	0.0462	0.0301	0.0624	0.0308	0.0632	0.0465	0.0324	0.0633
5	0.0334	0.0433	649	29	0.0447	0.0288	0.0606	0.0293	0.0616	0.0434	0.0293	0.0594
6	0.0266	0.0334	649	4	0.0062	0.0001	0.0122	0.0015	0.0123	0.0067	0.0000	0.0139
7	0.0201	0.0266	649	18	0.0277	0.0151	0.0404	0.0154	0.0416	0.0273	0.0154	0.0393
8	0.0000	0.0201	648	6	0.0093	0.0019	0.0166	0.0031	0.0170	0.0097	0.0031	0.0185

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
4141	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0258	−0.0049	0.0566	0.0338	0.0084	0.0703
4142	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0231	−0.0021	0.0484	0.0408	0.0060	0.1500
4143	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0990	0.0611	0.1370	0.0991	0.0277	0.1756
4144	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.6046	0.4611	0.7481	0.6349	0.4299	0.8266
4145	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.6537	0.5016	0.8058	0.6448	0.3773	0.8257
4146	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8889	0.7956	0.9822	0.8940	0.8262	0.9465
4147	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1360	0.0746	0.1974	0.1035	0.0225	0.1974
4148	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0274	−0.0154	0.0703	0.0335	0.0132	0.0616
4149	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1662	−0.3342	0.6667	0.1657	0.0517	0.3390
4150	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0288	−0.0094	0.0670	0.0317	0.0139	0.0564
4151	Nový úvěr č. 1	0.5526	0.0489	1.0563	0.6856	0.0518	0.9448
4152	Nový úvěr č. 2	0.0773	0.0061	0.1486	0.0813	0.0036	0.1900
4153	Nový úvěr č. 3	0.2681	−0.2790	0.8151	0.3643	0.0657	0.7651
4154	Nový úvěr č. 4	0.0464	−0.0091	0.1018	0.0454	0.0217	0.0997
4155	Nový úvěr č. 5	0.0244	−0.0136	0.0625	0.0537	0.0011	0.2274
4156	Nový úvěr č. 6	0.4845	−0.0364	1.0055	0.2757	0.0084	0.9460
4157	Nový úvěr č. 7	0.0796	−0.0488	0.2080	0.0876	0.0047	0.1959
4158	Nový úvěr č. 8	0.0791	−0.0076	0.1657	0.1018	0.0290	0.1747
4159	Nový úvěr č. 9	0.9020	0.7892	1.0148	0.8942	0.7260	0.9476
4160	Nový úvěr č. 10	0.0953	0.0011	0.1895	0.0876	0.0112	0.1648

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
622	7	2500	254	0.4314	0.2700
623	7	5000	507	0.4346	0.6272
624	7	10000	942	0.4252	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
68	207	208	7	2000	195

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	0.4295
in1->h1	0.7291
in2->h1	−0.0629
in3->h1	0.5945
in4->h1	−0.2154
in5->h1	−0.1526
in6->h1	−0.8838
in7->h1	−0.4058
in8->h1	−3.9523
in0->h2	1.3093
in1->h2	−0.8503
in2->h2	0.2389
in3->h2	−1.6253
in4->h2	0.2122
in5->h2	−0.0245
in6->h2	0.5487
in7->h2	0.0077
in8->h2	−1.1860
in0->h3	−3.2596
in1->h3	−3.2000
in2->h3	0.0625
in3->h3	−1.5072
in4->h3	0.1851
in5->h3	−0.1186
in6->h3	0.2141
in7->h3	−0.2173
in8->h3	6.8343
h0->out	2.9161
h1->out	−2.7864
h2->out	−4.3930
h3->out	−4.9236

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8