Validace ratingového modelu 618

Všeobecné informace

• Ratingový model: 206
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 942
• Brier Skill Score: 0.4137
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9801

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	477	389	0.5262	0.8155	0.7807	0.8503	0.7799	0.8491	0.8133	0.7778	0.8525
2	753	182	0.1248	0.2417	0.2111	0.2723	0.2112	0.2722	0.2408	0.2130	0.2731
3	1302	130	0.0678	0.0998	0.0836	0.1161	0.0837	0.1167	0.1009	0.0864	0.1160
4	1653	86	0.0462	0.0520	0.0413	0.0627	0.0417	0.0629	0.0515	0.0411	0.0614
5	1588	78	0.0339	0.0491	0.0385	0.0597	0.0390	0.0598	0.0501	0.0397	0.0583
6	683	28	0.0247	0.0410	0.0261	0.0559	0.0264	0.0571	0.0404	0.0285	0.0564
7	1839	39	0.0247	0.0212	0.0146	0.0278	0.0147	0.0283	0.0220	0.0158	0.0291
8	1705	10	0.0123	0.0059	0.0022	0.0095	0.0023	0.0100	0.0060	0.0023	0.0088

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8504
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8364
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8644
• Bootstrap – průměr: 0.8495
• Bootstrap – dolní limit: 0.8364
• Bootstrap – horní limit: 0.8621

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3006
• Bootstrap – průměr: 0.3010
• Bootstrap – dolní limit: 0.2838
• Bootstrap – horní limit: 0.3145

IER

• Hodnota: 0.3325
• Bootstrap – průměr: 0.3326
• Bootstrap – dolní limit: 0.3091
• Bootstrap – horní limit: 0.3623

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8