Ratingový model 206

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 7
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 458
  • AUC: 0.8263
  • IE: 0.3315
  • IER: 0.2547

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5365 1.0000 458 241 0.5262 0.4805 0.5719 0.4803 0.5721 0.5262 0.4737 0.5677
2 0.2087 0.5365 649 81 0.1248 0.0994 0.1502 0.1002 0.1510 0.1244 0.1016 0.1464
3 0.0768 0.2087 649 44 0.0678 0.0485 0.0871 0.0493 0.0878 0.0663 0.0447 0.0832
4 0.0485 0.0768 649 30 0.0462 0.0301 0.0624 0.0308 0.0632 0.0467 0.0324 0.0656
5 0.0349 0.0485 649 22 0.0339 0.0200 0.0478 0.0200 0.0478 0.0338 0.0216 0.0462
6 0.0207 0.0349 649 16 0.0247 0.0127 0.0366 0.0139 0.0370 0.0254 0.0154 0.0393
7 0.0101 0.0207 649 16 0.0247 0.0127 0.0366 0.0139 0.0370 0.0246 0.0154 0.0371
8 0.0000 0.0101 648 8 0.0123 0.0038 0.0208 0.0046 0.0216 0.0124 0.0046 0.0262

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4101 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0319 0.0173 0.0465 0.0331 0.0225 0.0491
4102 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0250 0.0093 0.0407 0.0267 0.0159 0.0451
4103 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0526 0.0337 0.0714 0.0509 0.0338 0.0725
4104 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.5497 0.4552 0.6442 0.5489 0.4707 0.6363
4105 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.5295 0.4254 0.6336 0.5219 0.4188 0.6183
4106 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7194 0.6589 0.7799 0.7194 0.6562 0.7804
4107 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2337 0.1542 0.3133 0.2366 0.1673 0.3308
4108 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0661 0.0465 0.0856 0.0640 0.0431 0.0805
4109 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1549 0.1187 0.1911 0.1573 0.1196 0.1894
4110 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0323 0.0231 0.0416 0.0324 0.0240 0.0415
4111 Nový úvěr č. 1 0.7671 0.6582 0.8761 0.7627 0.6838 0.8675
4112 Nový úvěr č. 2 0.0166 0.0054 0.0279 0.0176 0.0069 0.0320
4113 Nový úvěr č. 3 0.2649 0.2104 0.3194 0.2656 0.2149 0.3231
4114 Nový úvěr č. 4 0.0249 0.0183 0.0315 0.0248 0.0186 0.0313
4115 Nový úvěr č. 5 0.0343 0.0208 0.0479 0.0328 0.0214 0.0457
4116 Nový úvěr č. 6 0.0275 −0.0091 0.0640 0.0382 0.0105 0.1138
4117 Nový úvěr č. 7 0.0019 0.0001 0.0037 0.0020 0.0007 0.0041
4118 Nový úvěr č. 8 0.0217 0.0106 0.0327 0.0214 0.0119 0.0346
4119 Nový úvěr č. 9 0.7644 0.6922 0.8366 0.7595 0.6944 0.8237
4120 Nový úvěr č. 10 0.0236 0.0075 0.0398 0.0224 0.0096 0.0436

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
616 7 2500 254 0.4231 0.6272
617 7 5000 507 0.4254 0.9801
618 7 10000 942 0.4137 0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.0204
1 0.2160
2 −0.1028
3 0.0833
4 −0.2169
5 −0.0303
6 −0.1452
7 0.1342
8 −0.9116

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8