Validace ratingového modelu 617

Všeobecné informace

• Ratingový model: 206
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 507
• Brier Skill Score: 0.4254
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9801

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	249	209	0.5262	0.8394	0.7937	0.8850	0.7912	0.8835	0.8397	0.7971	0.8755
2	386	103	0.1248	0.2668	0.2227	0.3110	0.2228	0.3109	0.2665	0.2227	0.3122
3	642	72	0.0678	0.1121	0.0877	0.1366	0.0888	0.1371	0.1119	0.0840	0.1355
4	824	52	0.0462	0.0631	0.0465	0.0797	0.0473	0.0801	0.0629	0.0491	0.0801
5	758	34	0.0339	0.0449	0.0301	0.0596	0.0303	0.0607	0.0440	0.0283	0.0587
6	330	11	0.0247	0.0333	0.0140	0.0527	0.0152	0.0545	0.0332	0.0105	0.0531
7	956	21	0.0247	0.0220	0.0127	0.0313	0.0136	0.0314	0.0216	0.0110	0.0309
8	855	5	0.0123	0.0058	0.0007	0.0110	0.0012	0.0117	0.0055	0.0017	0.0111

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8608
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8425
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8790
• Bootstrap – průměr: 0.8614
• Bootstrap – dolní limit: 0.8443
• Bootstrap – horní limit: 0.8767

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3092
• Bootstrap – průměr: 0.3069
• Bootstrap – dolní limit: 0.2847
• Bootstrap – horní limit: 0.3332

IER

• Hodnota: 0.3469
• Bootstrap – průměr: 0.3491
• Bootstrap – dolní limit: 0.3118
• Bootstrap – horní limit: 0.3860

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8