Validace ratingového modelu 615

Všeobecné informace

• Ratingový model: 205
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 942
• Brier Skill Score: 0.4263
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	530	423	0.5262	0.7981	0.7639	0.8323	0.7642	0.8321	0.7932	0.7622	0.8255
2	750	155	0.1217	0.2067	0.1777	0.2356	0.1787	0.2360	0.2064	0.1812	0.2368
3	1516	138	0.0724	0.0910	0.0765	0.1055	0.0765	0.1055	0.0915	0.0788	0.1009
4	1283	69	0.0401	0.0538	0.0414	0.0661	0.0421	0.0663	0.0527	0.0413	0.0639
5	1448	69	0.0324	0.0477	0.0367	0.0586	0.0373	0.0587	0.0477	0.0380	0.0559
6	1135	43	0.0262	0.0379	0.0268	0.0490	0.0273	0.0493	0.0377	0.0291	0.0480
7	1375	21	0.0277	0.0153	0.0088	0.0218	0.0095	0.0218	0.0152	0.0095	0.0204
8	1963	24	0.0139	0.0122	0.0074	0.0171	0.0076	0.0173	0.0123	0.0082	0.0173

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8487
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8343
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8630
• Bootstrap – průměr: 0.8488
• Bootstrap – dolní limit: 0.8341
• Bootstrap – horní limit: 0.8643

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2998
• Bootstrap – průměr: 0.2991
• Bootstrap – dolní limit: 0.2838
• Bootstrap – horní limit: 0.3124

IER

• Hodnota: 0.3342
• Bootstrap – průměr: 0.3352
• Bootstrap – dolní limit: 0.3076
• Bootstrap – horní limit: 0.3599

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8