Ratingový model 205

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 7
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 458
  • AUC: 0.8261
  • IE: 0.3279
  • IER: 0.2558

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7050 1.0000 458 241 0.5262 0.4805 0.5719 0.4803 0.5721 0.5226 0.4792 0.5624
2 0.2734 0.7050 649 79 0.1217 0.0966 0.1469 0.0971 0.1479 0.1204 0.0932 0.1441
3 0.0531 0.2734 649 47 0.0724 0.0525 0.0924 0.0524 0.0924 0.0726 0.0476 0.0902
4 0.0263 0.0531 649 26 0.0401 0.0250 0.0551 0.0262 0.0555 0.0398 0.0285 0.0524
5 0.0175 0.0263 649 21 0.0324 0.0187 0.0460 0.0200 0.0462 0.0330 0.0200 0.0447
6 0.0104 0.0175 649 17 0.0262 0.0139 0.0385 0.0154 0.0385 0.0261 0.0131 0.0370
7 0.0056 0.0104 649 18 0.0277 0.0151 0.0404 0.0154 0.0416 0.0274 0.0161 0.0409
8 0.0000 0.0056 648 9 0.0139 0.0049 0.0229 0.0062 0.0231 0.0143 0.0062 0.0240

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4081 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0140 0.0000 0.0000 0.0146 0.0090 0.0211
4082 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0109 0.0000 0.0000 0.0116 0.0061 0.0182
4083 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0468 0.0000 0.0000 0.0479 0.0284 0.0721
4084 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8220 0.0000 0.0000 0.8199 0.7382 0.8891
4085 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7407 0.0000 0.0000 0.7324 0.6324 0.8132
4086 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8879 0.0000 0.0000 0.8850 0.8456 0.9194
4087 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3575 0.0000 0.0000 0.3592 0.2685 0.4479
4088 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0486 0.0000 0.0000 0.0496 0.0390 0.0605
4089 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0834 0.0000 0.0000 0.0845 0.0650 0.1052
4090 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0129 0.0000 0.0000 0.0132 0.0090 0.0181
4091 Nový úvěr č. 1 0.9288 0.0000 0.0000 0.9256 0.8773 0.9641
4092 Nový úvěr č. 2 0.0093 0.0000 0.0000 0.0102 0.0042 0.0220
4093 Nový úvěr č. 3 0.2550 0.0000 0.0000 0.2564 0.2086 0.3207
4094 Nový úvěr č. 4 0.0095 0.0000 0.0000 0.0098 0.0066 0.0132
4095 Nový úvěr č. 5 0.0236 0.0000 0.0000 0.0244 0.0150 0.0355
4096 Nový úvěr č. 6 0.0009 0.0000 0.0000 0.0011 0.0003 0.0021
4097 Nový úvěr č. 7 0.0005 0.0000 0.0000 0.0005 0.0001 0.0014
4098 Nový úvěr č. 8 0.0265 0.0000 0.0000 0.0273 0.0143 0.0463
4099 Nový úvěr č. 9 0.9271 0.0000 0.0000 0.9232 0.8768 0.9543
4100 Nový úvěr č. 10 0.0721 0.0000 0.0000 0.0743 0.0372 0.1333

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
613 7 2500 254 0.4270 0.2700
614 7 5000 507 0.4317 0.6601
615 7 10000 942 0.4263 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 6.7039
1 0.3255
2 −0.0677
3 −1.0275
4 −0.2209
5 −0.1426
6 0.0727
7 0.2189
8 −0.3009

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8