Validace ratingového modelu 614

Všeobecné informace

• Ratingový model: 205
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 507
• Brier Skill Score: 0.4317
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	275	222	0.5262	0.8073	0.7607	0.8539	0.7600	0.8545	0.8127	0.7690	0.8545
2	382	95	0.1217	0.2487	0.2053	0.2920	0.2068	0.2932	0.2536	0.2130	0.2906
3	737	76	0.0724	0.1031	0.0812	0.1251	0.0814	0.1262	0.1031	0.0882	0.1208
4	614	37	0.0401	0.0603	0.0414	0.0791	0.0423	0.0798	0.0598	0.0415	0.0814
5	721	29	0.0324	0.0402	0.0259	0.0546	0.0264	0.0555	0.0405	0.0242	0.0571
6	570	22	0.0262	0.0386	0.0228	0.0544	0.0228	0.0544	0.0397	0.0281	0.0544
7	705	14	0.0277	0.0199	0.0096	0.0302	0.0099	0.0312	0.0201	0.0106	0.0320
8	996	12	0.0139	0.0120	0.0053	0.0188	0.0060	0.0191	0.0121	0.0055	0.0191

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8563
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8372
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8755
• Bootstrap – průměr: 0.8584
• Bootstrap – dolní limit: 0.8398
• Bootstrap – horní limit: 0.8752

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3122
• Bootstrap – průměr: 0.3103
• Bootstrap – dolní limit: 0.2839
• Bootstrap – horní limit: 0.3354

IER

• Hodnota: 0.3406
• Bootstrap – průměr: 0.3457
• Bootstrap – dolní limit: 0.3097
• Bootstrap – horní limit: 0.3798

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8