Validace ratingového modelu 610

Všeobecné informace

• Ratingový model: 204
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 1250
• Počet defaultů: 136
• Brier Skill Score: 0.4579
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	74	62	0.5328	0.8378	0.7539	0.9218	0.7568	0.9189	0.8280	0.7432	0.9189
2	94	26	0.1415	0.2766	0.1862	0.3670	0.1915	0.3723	0.2718	0.1965	0.3617
3	171	18	0.0646	0.1053	0.0593	0.1513	0.0643	0.1520	0.1037	0.0643	0.1462
4	173	12	0.0400	0.0694	0.0315	0.1072	0.0347	0.1098	0.0688	0.0347	0.1071
5	158	7	0.0278	0.0443	0.0122	0.0764	0.0127	0.0759	0.0453	0.0157	0.0729
6	173	4	0.0340	0.0231	0.0007	0.0455	0.0058	0.0462	0.0223	0.0058	0.0493
7	186	3	0.0123	0.0161	−0.0020	0.0342	0.0000	0.0376	0.0167	0.0026	0.0405
8	221	4	0.0093	0.0181	0.0005	0.0357	0.0045	0.0362	0.0162	0.0045	0.0271

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8654
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8284
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9025
• Bootstrap – průměr: 0.8651
• Bootstrap – dolní limit: 0.8280
• Bootstrap – horní limit: 0.8996

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3144
• Bootstrap – průměr: 0.3132
• Bootstrap – dolní limit: 0.2695
• Bootstrap – horní limit: 0.3579

IER

• Hodnota: 0.3665
• Bootstrap – průměr: 0.3735
• Bootstrap – dolní limit: 0.3105
• Bootstrap – horní limit: 0.4446

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8