Ratingový model 204

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✓ ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 7
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 229
  • AUC: 0.8206
  • IE: 0.3369
  • IER: 0.2369

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5483 1.0000 229 122 0.5328 0.4681 0.5974 0.4672 0.5983 0.5369 0.4891 0.5962
2 0.1600 0.5483 325 46 0.1415 0.1036 0.1794 0.1046 0.1815 0.1460 0.1108 0.1895
3 0.0659 0.1600 325 21 0.0646 0.0379 0.0913 0.0400 0.0923 0.0661 0.0445 0.0925
4 0.0428 0.0659 325 13 0.0400 0.0187 0.0613 0.0215 0.0615 0.0403 0.0215 0.0632
5 0.0329 0.0428 324 9 0.0278 0.0099 0.0457 0.0123 0.0463 0.0281 0.0123 0.0463
6 0.0269 0.0329 324 11 0.0340 0.0142 0.0537 0.0154 0.0556 0.0337 0.0185 0.0586
7 0.0193 0.0269 324 4 0.0123 0.0003 0.0244 0.0031 0.0247 0.0124 0.0031 0.0278
8 0.0000 0.0193 324 3 0.0093 −0.0012 0.0197 0.0000 0.0216 0.0096 0.0031 0.0185

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4061 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0301 0.0102 0.0500 0.0474 0.0084 0.1810
4062 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0277 0.0104 0.0450 0.0741 0.0039 0.3026
4063 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.1017 0.0104 0.1930 0.1353 0.0297 0.3206
4064 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.4859 −1.5906 2.5623 0.4945 0.1584 0.7823
4065 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.4780 −1.4982 2.4542 0.4406 0.1363 0.7422
4066 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8536 0.2532 1.4539 0.8736 0.7671 0.9698
4067 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1657 −0.0638 0.3952 0.1556 0.0160 0.4919
4068 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0343 0.0099 0.0587 0.0364 0.0052 0.0916
4069 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1185 0.0024 0.2346 0.1384 0.0409 0.3032
4070 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0399 −0.0064 0.0862 0.0376 0.0069 0.0875
4071 Nový úvěr č. 1 0.6716 0.1858 1.1574 0.5497 0.0333 0.9239
4072 Nový úvěr č. 2 0.0407 −0.0129 0.0943 0.0859 0.0018 0.2402
4073 Nový úvěr č. 3 0.1460 −0.0358 0.3277 0.1759 0.0345 0.4097
4074 Nový úvěr č. 4 0.0597 −0.0235 0.1430 0.0408 0.0095 0.0979
4075 Nový úvěr č. 5 0.0270 −0.0368 0.0908 0.0652 0.0034 0.2210
4076 Nový úvěr č. 6 0.5135 −0.0419 1.0690 0.3945 0.0291 0.9704
4077 Nový úvěr č. 7 0.0530 −0.0070 0.1130 0.0807 0.0035 0.5402
4078 Nový úvěr č. 8 0.0512 −0.0105 0.1128 0.0395 0.0034 0.1091
4079 Nový úvěr č. 9 0.8677 0.3288 1.4067 0.8381 0.6250 0.9396
4080 Nový úvěr č. 10 0.0827 −0.0043 0.1698 0.0486 0.0019 0.1567

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
610 7 1250 136 0.4579 0.2700
611 7 2500 254 0.4257 0.6601
612 7 5000 507 0.4277 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
67 203 204 7 2000 195

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 0.6749
in1->h1 0.3178
in2->h1 −0.4498
in3->h1 −0.5030
in4->h1 0.6352
in5->h1 −0.2820
in6->h1 0.3351
in7->h1 −0.7632
in8->h1 −3.1234
in0->h2 −2.9590
in1->h2 −2.6167
in2->h2 −0.0668
in3->h2 −1.2030
in4->h2 0.2001
in5->h2 −0.1142
in6->h2 0.1169
in7->h2 −0.2976
in8->h2 5.8452
in0->h3 2.6992
in1->h3 −1.4051
in2->h3 0.8356
in3->h3 −1.9241
in4->h3 0.5547
in5->h3 0.2022
in6->h3 0.2949
in7->h3 0.4489
in8->h3 −1.0125
h0->out 2.5577
h1->out −2.5134
h2->out −4.4837
h3->out −3.8413

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8