Validace ratingového modelu 606

Všeobecné informace

• Ratingový model: 202
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 507
• Brier Skill Score: 0.3979
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	212	178	0.5284	0.8396	0.7902	0.8890	0.7877	0.8868	0.8401	0.7925	0.8798
2	434	136	0.1262	0.3134	0.2697	0.3570	0.2696	0.3571	0.3151	0.2684	0.3550
3	637	68	0.0554	0.1067	0.0828	0.1307	0.0832	0.1319	0.1068	0.0831	0.1287
4	749	49	0.0492	0.0654	0.0477	0.0831	0.0481	0.0841	0.0653	0.0486	0.0795
5	728	35	0.0340	0.0481	0.0325	0.0636	0.0330	0.0646	0.0471	0.0343	0.0639
6	504	14	0.0370	0.0278	0.0134	0.0421	0.0139	0.0437	0.0274	0.0179	0.0418
7	794	18	0.0185	0.0227	0.0123	0.0330	0.0126	0.0340	0.0224	0.0139	0.0327
8	942	9	0.0123	0.0096	0.0033	0.0158	0.0042	0.0159	0.0095	0.0042	0.0159

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8559
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8372
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8746
• Bootstrap – průměr: 0.8565
• Bootstrap – dolní limit: 0.8391
• Bootstrap – horní limit: 0.8772

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3179
• Bootstrap – průměr: 0.3163
• Bootstrap – dolní limit: 0.2937
• Bootstrap – horní limit: 0.3387

IER

• Hodnota: 0.3286
• Bootstrap – průměr: 0.3324
• Bootstrap – dolní limit: 0.2918
• Bootstrap – horní limit: 0.3728

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8