Ratingový model 202

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 7
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 229
  • AUC: 0.8211
  • IE: 0.3336
  • IER: 0.2480

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5303 1.0000 229 121 0.5284 0.4637 0.5930 0.4629 0.5939 0.5253 0.4650 0.5743
2 0.1991 0.5303 325 41 0.1262 0.0901 0.1623 0.0923 0.1631 0.1245 0.0938 0.1569
3 0.0771 0.1991 325 18 0.0554 0.0305 0.0803 0.0308 0.0800 0.0540 0.0338 0.0831
4 0.0500 0.0771 325 16 0.0492 0.0257 0.0728 0.0277 0.0738 0.0498 0.0292 0.0769
5 0.0339 0.0500 324 11 0.0340 0.0142 0.0537 0.0154 0.0556 0.0353 0.0185 0.0556
6 0.0201 0.0339 324 12 0.0370 0.0165 0.0576 0.0185 0.0586 0.0371 0.0169 0.0572
7 0.0102 0.0201 324 6 0.0185 0.0038 0.0332 0.0062 0.0340 0.0194 0.0031 0.0356
8 0.0000 0.0102 324 4 0.0123 0.0003 0.0244 0.0031 0.0247 0.0128 0.0031 0.0278

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4021 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0353 0.0125 0.0581 0.0375 0.0208 0.0677
4022 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0269 0.0030 0.0509 0.0310 0.0127 0.0682
4023 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0520 0.0255 0.0784 0.0528 0.0282 0.0808
4024 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.4794 0.3454 0.6135 0.4900 0.3719 0.6073
4025 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.4234 0.2747 0.5721 0.4346 0.3052 0.5901
4026 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7313 0.6479 0.8148 0.7244 0.6336 0.8160
4027 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2386 0.1263 0.3509 0.2339 0.1273 0.3713
4028 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0717 0.0415 0.1019 0.0675 0.0445 0.1012
4029 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1527 0.1011 0.2043 0.1558 0.1133 0.2072
4030 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0345 0.0209 0.0481 0.0334 0.0222 0.0488
4031 Nový úvěr č. 1 0.7403 0.5739 0.9066 0.7201 0.5404 0.8538
4032 Nový úvěr č. 2 0.0275 0.0011 0.0538 0.0287 0.0081 0.0691
4033 Nový úvěr č. 3 0.2532 0.1777 0.3287 0.2501 0.2029 0.3190
4034 Nový úvěr č. 4 0.0270 0.0171 0.0369 0.0262 0.0174 0.0382
4035 Nový úvěr č. 5 0.0325 0.0143 0.0507 0.0325 0.0162 0.0542
4036 Nový úvěr č. 6 0.0356 −0.0332 0.1045 0.0733 0.0092 0.3026
4037 Nový úvěr č. 7 0.0015 −0.0006 0.0036 0.0020 0.0004 0.0067
4038 Nový úvěr č. 8 0.0180 0.0047 0.0314 0.0189 0.0083 0.0333
4039 Nový úvěr č. 9 0.7513 0.6456 0.8570 0.7462 0.6501 0.8369
4040 Nový úvěr č. 10 0.0176 −0.0001 0.0352 0.0177 0.0059 0.0394

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
604 7 1250 136 0.4298 0.6272
605 7 2500 254 0.3984 0.6272
606 7 5000 507 0.3979 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−5.9268
1 0.2074
2 −0.0417
3 0.2108
4 −0.4317
5 −0.0334
6 −0.2085
7 0.1511
8 −0.9683

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8