Validace ratingového modelu 603

Všeobecné informace

• Ratingový model: 201
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 507
• Brier Skill Score: 0.4250
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	265	214	0.5371	0.8075	0.7601	0.8550	0.7585	0.8528	0.8052	0.7623	0.8491
2	392	102	0.1200	0.2602	0.2168	0.3036	0.2168	0.3036	0.2599	0.2257	0.3061
3	680	70	0.0523	0.1029	0.0801	0.1258	0.0809	0.1265	0.1025	0.0800	0.1243
4	613	41	0.0431	0.0669	0.0471	0.0867	0.0473	0.0881	0.0669	0.0465	0.0898
5	739	34	0.0340	0.0460	0.0309	0.0611	0.0311	0.0622	0.0463	0.0311	0.0630
6	580	20	0.0309	0.0345	0.0196	0.0493	0.0207	0.0500	0.0355	0.0232	0.0483
7	703	14	0.0309	0.0199	0.0096	0.0302	0.0100	0.0313	0.0197	0.0114	0.0292
8	1028	12	0.0154	0.0117	0.0051	0.0182	0.0058	0.0185	0.0116	0.0048	0.0185

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8565
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8375
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8754
• Bootstrap – průměr: 0.8571
• Bootstrap – dolní limit: 0.8423
• Bootstrap – horní limit: 0.8752

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3143
• Bootstrap – průměr: 0.3130
• Bootstrap – dolní limit: 0.2924
• Bootstrap – horní limit: 0.3333

IER

• Hodnota: 0.3361
• Bootstrap – průměr: 0.3385
• Bootstrap – dolní limit: 0.3083
• Bootstrap – horní limit: 0.3799

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8