Ratingový model 201

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 7
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 229
  • AUC: 0.8242
  • IE: 0.3298
  • IER: 0.2529

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.6713 1.0000 229 123 0.5371 0.4725 0.6017 0.4716 0.6026 0.5362 0.4758 0.5939
2 0.2553 0.6713 325 39 0.1200 0.0847 0.1553 0.0862 0.1569 0.1194 0.0892 0.1508
3 0.0565 0.2553 325 17 0.0523 0.0281 0.0765 0.0308 0.0769 0.0539 0.0338 0.0769
4 0.0294 0.0565 325 14 0.0431 0.0210 0.0652 0.0215 0.0677 0.0427 0.0246 0.0632
5 0.0189 0.0294 324 11 0.0340 0.0142 0.0537 0.0154 0.0556 0.0339 0.0154 0.0648
6 0.0114 0.0189 324 10 0.0309 0.0120 0.0497 0.0123 0.0525 0.0305 0.0154 0.0479
7 0.0062 0.0114 324 10 0.0309 0.0120 0.0497 0.0123 0.0525 0.0306 0.0138 0.0479
8 0.0000 0.0062 324 5 0.0154 0.0020 0.0289 0.0031 0.0309 0.0152 0.0031 0.0278

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4001 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0156 0.0000 0.0000 0.0169 0.0066 0.0349
4002 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0117 0.0000 0.0000 0.0138 0.0038 0.0344
4003 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0428 0.0000 0.0000 0.0424 0.0227 0.0781
4004 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7661 0.0000 0.0000 0.7714 0.6752 0.8590
4005 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6479 0.0000 0.0000 0.6529 0.5098 0.8167
4006 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8828 0.0000 0.0000 0.8843 0.8121 0.9365
4007 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3415 0.0000 0.0000 0.3422 0.2069 0.4878
4008 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0564 0.0000 0.0000 0.0564 0.0363 0.0800
4009 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0849 0.0000 0.0000 0.0843 0.0564 0.1138
4010 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0147 0.0000 0.0000 0.0145 0.0077 0.0240
4011 Nový úvěr č. 1 0.9223 0.0000 0.0000 0.9202 0.8140 0.9704
4012 Nový úvěr č. 2 0.0127 0.0000 0.0000 0.0138 0.0036 0.0342
4013 Nový úvěr č. 3 0.2536 0.0000 0.0000 0.2562 0.1831 0.3184
4014 Nový úvěr č. 4 0.0108 0.0000 0.0000 0.0105 0.0054 0.0176
4015 Nový úvěr č. 5 0.0224 0.0000 0.0000 0.0221 0.0118 0.0365
4016 Nový úvěr č. 6 0.0010 0.0000 0.0000 0.0013 0.0002 0.0054
4017 Nový úvěr č. 7 0.0003 0.0000 0.0000 0.0004 0.0001 0.0017
4018 Nový úvěr č. 8 0.0202 0.0000 0.0000 0.0221 0.0081 0.0486
4019 Nový úvěr č. 9 0.9158 0.0000 0.0000 0.9185 0.8641 0.9636
4020 Nový úvěr č. 10 0.0506 0.0000 0.0000 0.0551 0.0226 0.1266

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
601 7 1250 136 0.4519 0.2700
602 7 2500 254 0.4214 0.6272
603 7 5000 507 0.4250 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 6.4431
1 0.3197
2 −0.0030
3 −1.0060
4 −0.3870
5 −0.1546
6 0.0102
7 0.2411
8 −0.4739

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8