Validace ratingového modelu 602

Všeobecné informace

• Ratingový model: 201
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 2500
• Počet defaultů: 254
• Brier Skill Score: 0.4214
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	128	104	0.5371	0.8125	0.7449	0.8801	0.7422	0.8750	0.8123	0.7266	0.8791
2	202	56	0.1200	0.2772	0.2155	0.3390	0.2178	0.3416	0.2807	0.2176	0.3515
3	316	34	0.0523	0.1076	0.0734	0.1418	0.0759	0.1424	0.1105	0.0743	0.1424
4	303	21	0.0431	0.0693	0.0407	0.0979	0.0429	0.0990	0.0717	0.0445	0.0990
5	372	17	0.0340	0.0457	0.0245	0.0669	0.0269	0.0672	0.0471	0.0323	0.0645
6	282	9	0.0309	0.0319	0.0114	0.0524	0.0142	0.0532	0.0305	0.0159	0.0496
7	339	6	0.0309	0.0177	0.0037	0.0317	0.0059	0.0324	0.0171	0.0073	0.0310
8	558	7	0.0154	0.0125	0.0033	0.0218	0.0036	0.0233	0.0132	0.0044	0.0233

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8612
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8348
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8875
• Bootstrap – průměr: 0.8623
• Bootstrap – dolní limit: 0.8400
• Bootstrap – horní limit: 0.8850

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3127
• Bootstrap – průměr: 0.3109
• Bootstrap – dolní limit: 0.2782
• Bootstrap – horní limit: 0.3401

IER

• Hodnota: 0.3403
• Bootstrap – průměr: 0.3452
• Bootstrap – dolní limit: 0.3062
• Bootstrap – horní limit: 0.3924

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8