Validace ratingového modelu 6

Všeobecné informace

  • Ratingový model: 2
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 100
  • Brier Skill Score: 0.3657
  • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9639

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 55 37 0.6400 0.6727 0.5487 0.7967 0.5455 0.8000 0.6778 0.5541 0.7914
2 70 14 0.1385 0.2000 0.1063 0.2937 0.1143 0.3000 0.2001 0.1286 0.2932
3 141 18 0.0308 0.1277 0.0726 0.1827 0.0780 0.1844 0.1190 0.0709 0.1631
4 145 10 0.0469 0.0690 0.0277 0.1102 0.0276 0.1103 0.0723 0.0414 0.1034
5 147 8 0.0156 0.0544 0.0178 0.0911 0.0204 0.0952 0.0522 0.0204 0.0816
6 86 4 0.0313 0.0465 0.0020 0.0910 0.0116 0.0930 0.0452 0.0116 0.0930
7 165 7 0.0156 0.0424 0.0117 0.0732 0.0121 0.0727 0.0437 0.0182 0.0759
8 191 2 0.0000 0.0105 −0.0040 0.0249 0.0000 0.0262 0.0108 0.0000 0.0262

Diskriminační schopnost modelu

AUC

  • Hodnota: 0.8072
  • Normální rozdělení – dolní limit: 0.7592
  • Normální rozdělení – horní limit: 0.8551
  • Bootstrap – průměr: 0.8094
  • Bootstrap – dolní limit: 0.7637
  • Bootstrap – horní limit: 0.8586

Informace poskytovaná modelem

IE

  • Hodnota: 0.3569
  • Bootstrap – průměr: 0.3451
  • Bootstrap – dolní limit: 0.2898
  • Bootstrap – horní limit: 0.3984

IER

  • Hodnota: 0.2391
  • Bootstrap – průměr: 0.2534
  • Bootstrap – dolní limit: 0.1856
  • Bootstrap – horní limit: 0.3273

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8