Validace ratingového modelu 593

Všeobecné informace

• Ratingový model: 198
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 105
• Brier Skill Score: 0.4701
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	62	51	0.5631	0.8226	0.7275	0.9177	0.7258	0.9194	0.8274	0.7173	0.9032
2	75	17	0.1318	0.2267	0.1319	0.3214	0.1333	0.3200	0.2255	0.1467	0.3067
3	101	12	0.0547	0.1188	0.0557	0.1819	0.0594	0.1881	0.1162	0.0542	0.1782
4	155	5	0.0547	0.0323	0.0044	0.0601	0.0065	0.0645	0.0309	0.0065	0.0581
5	171	11	0.0547	0.0643	0.0276	0.1011	0.0292	0.1053	0.0660	0.0320	0.1053
6	66	2	0.0156	0.0303	−0.0111	0.0717	0.0000	0.0758	0.0271	0.0000	0.0686
7	199	3	0.0313	0.0151	−0.0019	0.0320	0.0000	0.0352	0.0166	0.0000	0.0405
8	171	4	0.0078	0.0234	0.0007	0.0460	0.0058	0.0468	0.0219	0.0058	0.0499

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8522
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8063
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8980
• Bootstrap – průměr: 0.8529
• Bootstrap – dolní limit: 0.8026
• Bootstrap – horní limit: 0.8922

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3064
• Bootstrap – průměr: 0.3004
• Bootstrap – dolní limit: 0.2560
• Bootstrap – horní limit: 0.3564

IER

• Hodnota: 0.3679
• Bootstrap – průměr: 0.3807
• Bootstrap – dolní limit: 0.3039
• Bootstrap – horní limit: 0.4511

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8