Ratingový model 198

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 7
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 103
  • AUC: 0.8282
  • IE: 0.3542
  • IER: 0.2608

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5346 1.0000 103 58 0.5631 0.4673 0.6589 0.4660 0.6602 0.5774 0.4854 0.6801
2 0.2121 0.5346 129 17 0.1318 0.0734 0.1902 0.0775 0.1938 0.1339 0.0853 0.1860
3 0.0847 0.2121 128 7 0.0547 0.0153 0.0941 0.0156 0.0938 0.0530 0.0115 0.1016
4 0.0505 0.0847 128 7 0.0547 0.0153 0.0941 0.0156 0.0938 0.0520 0.0234 0.0859
5 0.0356 0.0505 128 7 0.0547 0.0153 0.0941 0.0156 0.0938 0.0518 0.0156 0.0938
6 0.0192 0.0356 128 2 0.0156 −0.0059 0.0371 0.0000 0.0391 0.0162 0.0000 0.0391
7 0.0072 0.0192 128 4 0.0313 0.0011 0.0614 0.0078 0.0625 0.0309 0.0078 0.0625
8 0.0000 0.0072 128 1 0.0078 −0.0074 0.0231 0.0000 0.0234 0.0071 0.0000 0.0234

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3941 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0528 0.0006 0.1049 0.0610 0.0185 0.1416
3942 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0499 −0.0176 0.1174 0.0668 0.0100 0.1794
3943 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0304 0.0037 0.0571 0.0312 0.0102 0.0676
3944 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6097 0.4200 0.7994 0.6002 0.4042 0.7892
3945 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.5839 0.3554 0.8123 0.5741 0.3404 0.8423
3946 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7259 0.5977 0.8542 0.7230 0.5678 0.8454
3947 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1580 0.0250 0.2910 0.1618 0.0532 0.3661
3948 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0622 0.0147 0.1097 0.0633 0.0277 0.1019
3949 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.2143 0.1060 0.3227 0.2209 0.1310 0.3362
3950 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0359 0.0142 0.0576 0.0348 0.0198 0.0526
3951 Nový úvěr č. 1 0.8190 0.6110 1.0270 0.7986 0.5473 0.9556
3952 Nový úvěr č. 2 0.0076 −0.0045 0.0198 0.0094 0.0012 0.0253
3953 Nový úvěr č. 3 0.3334 0.1932 0.4735 0.3335 0.2166 0.4594
3954 Nový úvěr č. 4 0.0239 0.0100 0.0378 0.0229 0.0122 0.0343
3955 Nový úvěr č. 5 0.0210 0.0009 0.0410 0.0221 0.0064 0.0479
3956 Nový úvěr č. 6 0.1186 −0.2574 0.4946 0.2199 0.0088 0.8674
3957 Nový úvěr č. 7 0.0009 −0.0012 0.0030 0.0017 0.0001 0.0123
3958 Nový úvěr č. 8 0.0119 −0.0026 0.0265 0.0130 0.0028 0.0336
3959 Nový úvěr č. 9 0.8125 0.6724 0.9525 0.8094 0.6316 0.9273
3960 Nový úvěr č. 10 0.0060 −0.0049 0.0169 0.0074 0.0008 0.0243

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
592 7 500 56 0.4856 0.6272
593 7 1000 105 0.4701 0.6601
594 7 2000 195 0.4236 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−7.5131
1 0.2318
2 −0.0589
3 0.7580
4 −0.2040
5 0.0039
6 −0.0586
7 0.0345
8 −1.7706

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8