Validace ratingového modelu 582

Všeobecné informace

• Ratingový model: 194
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 105
• Brier Skill Score: 0.4072
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	44	36	0.5200	0.8182	0.7042	0.9321	0.7045	0.9318	0.8250	0.7045	0.9210
2	108	33	0.1692	0.3056	0.2187	0.3924	0.2222	0.3981	0.2984	0.2222	0.3801
3	122	11	0.0769	0.0902	0.0393	0.1410	0.0410	0.1475	0.0878	0.0492	0.1518
4	139	7	0.0625	0.0504	0.0140	0.0867	0.0144	0.0863	0.0523	0.0216	0.0829
5	127	9	0.0313	0.0709	0.0262	0.1155	0.0315	0.1181	0.0735	0.0394	0.1185
6	113	2	0.0156	0.0177	−0.0066	0.0420	0.0000	0.0442	0.0184	0.0000	0.0489
7	128	3	0.0156	0.0234	−0.0028	0.0496	0.0000	0.0547	0.0252	0.0078	0.0469
8	219	4	0.0000	0.0183	0.0005	0.0360	0.0046	0.0365	0.0170	0.0046	0.0365

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8462
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8019
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8904
• Bootstrap – průměr: 0.8468
• Bootstrap – dolní limit: 0.8053
• Bootstrap – horní limit: 0.8912

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3301
• Bootstrap – průměr: 0.3229
• Bootstrap – dolní limit: 0.2688
• Bootstrap – horní limit: 0.3777

IER

• Hodnota: 0.3190
• Bootstrap – průměr: 0.3313
• Bootstrap – dolní limit: 0.2659
• Bootstrap – horní limit: 0.4247

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8