Ratingový model 194

Všeobecné informace

• Typ modelu: logit
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 50
• AUC: 0.8380
• IE: 0.3592
• IER: 0.2336

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5419	1.0000	50	26	0.5200	0.3815	0.6585	0.3800	0.6600	0.5220	0.3895	0.6705
2	0.1932	0.5419	65	11	0.1692	0.0781	0.2604	0.0769	0.2615	0.1671	0.0842	0.2615
3	0.0826	0.1932	65	5	0.0769	0.0121	0.1417	0.0154	0.1538	0.0772	0.0154	0.1465
4	0.0515	0.0826	64	4	0.0625	0.0032	0.1218	0.0156	0.1250	0.0639	0.0156	0.1250
5	0.0308	0.0515	64	2	0.0313	−0.0114	0.0739	0.0000	0.0781	0.0319	0.0000	0.0781
6	0.0145	0.0308	64	1	0.0156	−0.0148	0.0460	0.0000	0.0469	0.0159	0.0000	0.0551
7	0.0054	0.0145	64	1	0.0156	−0.0148	0.0460	0.0000	0.0469	0.0155	0.0000	0.0551
8	0.0000	0.0054	64	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
3861	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0788	−0.0307	0.1883	0.0906	0.0104	0.2984
3862	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0893	−0.0798	0.2585	0.1212	0.0057	0.5012
3863	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0500	−0.0137	0.1136	0.0548	0.0076	0.1458
3864	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.5693	0.2889	0.8498	0.5319	0.1999	0.7984
3865	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.5393	0.1829	0.8956	0.4812	0.1154	0.8022
3866	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.6518	0.4392	0.8644	0.6576	0.3347	0.8718
3867	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1142	−0.0395	0.2678	0.1572	0.0216	0.4255
3868	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0421	−0.0110	0.0952	0.0428	0.0186	0.0837
3869	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.2770	0.0999	0.4541	0.2864	0.1484	0.4878
3870	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0296	0.0028	0.0563	0.0268	0.0110	0.0622
3871	Nový úvěr č. 1	0.5416	−0.0108	1.0940	0.5451	0.1379	0.9509
3872	Nový úvěr č. 2	0.0146	−0.0204	0.0497	0.0319	0.0014	0.1962
3873	Nový úvěr č. 3	0.2526	0.0739	0.4312	0.2448	0.1290	0.4445
3874	Nový úvěr č. 4	0.0234	0.0037	0.0432	0.0217	0.0081	0.0470
3875	Nový úvěr č. 5	0.0303	−0.0126	0.0731	0.0352	0.0053	0.0920
3876	Nový úvěr č. 6	0.9104	0.4451	1.3758	0.7591	0.0107	0.9999
3877	Nový úvěr č. 7	0.0051	−0.0124	0.0226	0.0157	0.0000	0.0990
3878	Nový úvěr č. 8	0.0134	−0.0110	0.0378	0.0153	0.0005	0.0532
3879	Nový úvěr č. 9	0.7514	0.5047	0.9982	0.7222	0.3980	0.9020
3880	Nový úvěr č. 10	0.0028	−0.0052	0.0109	0.0042	0.0001	0.0190

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
580	7	250	21	0.4069	0.2700
581	7	500	56	0.4239	0.2700
582	7	1000	105	0.4072	0.2700

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů

Váhy

Popis	Hodnota
	−8.7727
1	0.1518
2	−0.3393
3	2.4528
4	−0.4074
5	0.0547
6	−0.2346
7	−0.2316
8	−1.8394

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8