Validace ratingového modelu 581

Všeobecné informace

• Ratingový model: 194
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 56
• Brier Skill Score: 0.4239
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	27	21	0.5200	0.7778	0.6210	0.9346	0.6296	0.9259	0.7944	0.6102	0.9259
2	55	17	0.1692	0.3091	0.1870	0.4312	0.2000	0.4364	0.3120	0.1818	0.4364
3	56	6	0.0769	0.1071	0.0261	0.1882	0.0357	0.1964	0.1105	0.0536	0.1879
4	69	3	0.0625	0.0435	−0.0046	0.0916	0.0000	0.1014	0.0416	0.0000	0.0870
5	59	4	0.0313	0.0678	0.0036	0.1319	0.0169	0.1356	0.0653	0.0169	0.1356
6	58	1	0.0156	0.0172	−0.0163	0.0507	0.0000	0.0517	0.0183	0.0000	0.0517
7	67	2	0.0156	0.0299	−0.0109	0.0706	0.0000	0.0746	0.0324	0.0000	0.0746
8	109	2	0.0000	0.0183	−0.0068	0.0435	0.0000	0.0459	0.0185	0.0000	0.0459

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8525
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7924
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9127
• Bootstrap – průměr: 0.8564
• Bootstrap – dolní limit: 0.7965
• Bootstrap – horní limit: 0.9140

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3415
• Bootstrap – průměr: 0.3258
• Bootstrap – dolní limit: 0.2484
• Bootstrap – horní limit: 0.4100

IER

• Hodnota: 0.3249
• Bootstrap – průměr: 0.3521
• Bootstrap – dolní limit: 0.2580
• Bootstrap – horní limit: 0.4886

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8