Validace ratingového modelu 579

Všeobecné informace

• Ratingový model: 193
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 105
• Brier Skill Score: 0.4465
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	63	51	0.5000	0.8095	0.7126	0.9065	0.7143	0.9048	0.8135	0.7218	0.8972
2	69	17	0.1846	0.2464	0.1447	0.3480	0.1449	0.3478	0.2454	0.1449	0.3333
3	116	13	0.0154	0.1121	0.0547	0.1695	0.0603	0.1724	0.1151	0.0603	0.1810
4	135	7	0.0625	0.0519	0.0144	0.0893	0.0148	0.0889	0.0565	0.0257	0.0889
5	144	7	0.0938	0.0486	0.0135	0.0837	0.0139	0.0833	0.0457	0.0139	0.0833
6	135	3	0.0156	0.0222	−0.0026	0.0471	0.0000	0.0519	0.0210	0.0035	0.0483
7	111	3	0.0156	0.0270	−0.0031	0.0572	0.0000	0.0631	0.0263	0.0000	0.0541
8	227	4	0.0000	0.0176	0.0005	0.0347	0.0044	0.0352	0.0179	0.0000	0.0376

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8606
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8167
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9046
• Bootstrap – průměr: 0.8603
• Bootstrap – dolní limit: 0.8151
• Bootstrap – horní limit: 0.9013

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3083
• Bootstrap – průměr: 0.3033
• Bootstrap – dolní limit: 0.2529
• Bootstrap – horní limit: 0.3638

IER

• Hodnota: 0.3638
• Bootstrap – průměr: 0.3752
• Bootstrap – dolní limit: 0.3083
• Bootstrap – horní limit: 0.4517

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8