Ratingový model 193

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 7
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 50
  • AUC: 0.8441
  • IE: 0.3475
  • IER: 0.2594

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.6470 1.0000 50 25 0.5000 0.3614 0.6386 0.3600 0.6400 0.5032 0.3800 0.6315
2 0.2380 0.6470 65 12 0.1846 0.0903 0.2789 0.0923 0.2769 0.1852 0.0996 0.2696
3 0.0612 0.2380 65 1 0.0154 −0.0145 0.0453 0.0000 0.0462 0.0177 0.0000 0.0462
4 0.0319 0.0612 64 4 0.0625 0.0032 0.1218 0.0156 0.1250 0.0602 0.0156 0.1250
5 0.0206 0.0319 64 6 0.0938 0.0223 0.1652 0.0313 0.1719 0.0898 0.0313 0.1645
6 0.0117 0.0206 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0175 0.0000 0.0551
7 0.0063 0.0117 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0144 0.0000 0.0469
8 0.0000 0.0063 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3841 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0291 0.0000 0.0000 0.0389 0.0039 0.1291
3842 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0317 0.0000 0.0000 0.0566 0.0023 0.2450
3843 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0381 0.0000 0.0000 0.0450 0.0102 0.1194
3844 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8363 0.0000 0.0000 0.8106 0.5489 0.9653
3845 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7207 0.0000 0.0000 0.7039 0.3821 0.9231
3846 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8327 0.0000 0.0000 0.8043 0.6026 0.9321
3847 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1549 0.0000 0.0000 0.1671 0.0207 0.4463
3848 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0784 0.0000 0.0000 0.0795 0.0336 0.1398
3849 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1148 0.0000 0.0000 0.1195 0.0426 0.2213
3850 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0109 0.0000 0.0000 0.0112 0.0032 0.0245
3851 Nový úvěr č. 1 0.9302 0.0000 0.0000 0.8913 0.6249 0.9930
3852 Nový úvěr č. 2 0.0047 0.0000 0.0000 0.0076 0.0002 0.0322
3853 Nový úvěr č. 3 0.2558 0.0000 0.0000 0.2498 0.1164 0.3734
3854 Nový úvěr č. 4 0.0077 0.0000 0.0000 0.0080 0.0019 0.0181
3855 Nový úvěr č. 5 0.0354 0.0000 0.0000 0.0422 0.0114 0.1068
3856 Nový úvěr č. 6 0.0045 0.0000 0.0000 0.0209 0.0001 0.1205
3857 Nový úvěr č. 7 0.0004 0.0000 0.0000 0.0019 0.0000 0.0131
3858 Nový úvěr č. 8 0.0161 0.0000 0.0000 0.0233 0.0018 0.1044
3859 Nový úvěr č. 9 0.9404 0.0000 0.0000 0.9262 0.8150 0.9888
3860 Nový úvěr č. 10 0.0332 0.0000 0.0000 0.0490 0.0047 0.1761

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
577 7 250 21 0.4710 0.2700
578 7 500 56 0.4603 0.6272
579 7 1000 105 0.4465 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 6.6272
1 0.3439
2 −0.2684
3 −0.9479
4 −0.4025
5 −0.1669
6 0.0662
7 −0.0697
8 −1.1925

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8