Validace ratingového modelu 578

Všeobecné informace

• Ratingový model: 193
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 56
• Brier Skill Score: 0.4603
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	38	30	0.5000	0.7895	0.6599	0.9191	0.6579	0.9211	0.7874	0.6316	0.9086
2	34	6	0.1846	0.1765	0.0483	0.3046	0.0588	0.3235	0.1626	0.0588	0.3235
3	53	7	0.0154	0.1321	0.0409	0.2232	0.0566	0.2264	0.1296	0.0566	0.2085
4	73	5	0.0625	0.0685	0.0105	0.1264	0.0137	0.1370	0.0708	0.0274	0.1305
5	69	2	0.0938	0.0290	−0.0106	0.0686	0.0000	0.0725	0.0326	0.0000	0.0725
6	68	2	0.0156	0.0294	−0.0107	0.0696	0.0000	0.0735	0.0300	0.0000	0.0735
7	50	2	0.0156	0.0400	−0.0143	0.0943	0.0000	0.1000	0.0382	0.0000	0.1000
8	115	2	0.0000	0.0174	−0.0065	0.0413	0.0000	0.0435	0.0166	0.0000	0.0435

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8592
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7983
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9201
• Bootstrap – průměr: 0.8561
• Bootstrap – dolní limit: 0.7906
• Bootstrap – horní limit: 0.9206

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3199
• Bootstrap – průměr: 0.3115
• Bootstrap – dolní limit: 0.2324
• Bootstrap – horní limit: 0.3879

IER

• Hodnota: 0.3676
• Bootstrap – průměr: 0.3863
• Bootstrap – dolní limit: 0.2739
• Bootstrap – horní limit: 0.5290

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8