Validace ratingového modelu 573

Všeobecné informace

• Ratingový model: 191
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 29914
• Počet defaultů: 2740
• Brier Skill Score: 0.4185
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1550	1207	0.5367	0.7787	0.7580	0.7994	0.7581	0.7994	0.7786	0.7535	0.7987
2	1862	398	0.1264	0.2137	0.1951	0.2324	0.1955	0.2325	0.2139	0.1971	0.2321
3	4885	486	0.0678	0.0995	0.0911	0.1079	0.0911	0.1079	0.0996	0.0922	0.1069
4	3943	192	0.0375	0.0487	0.0420	0.0554	0.0421	0.0555	0.0490	0.0435	0.0553
5	4111	184	0.0370	0.0448	0.0384	0.0511	0.0384	0.0511	0.0445	0.0389	0.0505
6	3728	110	0.0283	0.0295	0.0241	0.0349	0.0241	0.0351	0.0297	0.0241	0.0347
7	4272	108	0.0123	0.0253	0.0206	0.0300	0.0206	0.0302	0.0252	0.0218	0.0293
8	5563	55	0.0087	0.0099	0.0073	0.0125	0.0074	0.0126	0.0098	0.0075	0.0121

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8454
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8369
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8539
• Bootstrap – průměr: 0.8453
• Bootstrap – dolní limit: 0.8373
• Bootstrap – horní limit: 0.8528

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2988
• Bootstrap – průměr: 0.2989
• Bootstrap – dolní limit: 0.2911
• Bootstrap – horní limit: 0.3086

IER

• Hodnota: 0.3237
• Bootstrap – průměr: 0.3235
• Bootstrap – dolní limit: 0.3076
• Bootstrap – horní limit: 0.3396

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8